如何argue-iv的排他性假设.docx

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图片来源: 作者手绘
原文信息:  Nathan Nunn and Leonard Wantchekon, The Slave Trade and the Origins of Mistrust in Africa. American Economic Review, 2011, Vol 101, No 7, -3252.
引言
实证研究面临的最大问题莫过于内生性，而解决该问题的一个重要手段就是IV。但是我们知道IV的两个前提条件—强相关和严外生，对于前者我们很容易直观上得到检验，最棘手的就是后者外生性，也就是我们通常说所的排他性约束，内生变量只通过工具变量影响影响因变量，这个在理论上是无法直接验证的，只有靠argue。诸如出生时间这样在当时看起来非常完美的IV，随着时间推移和研究深入，也变得不是那么完美。即便作者能言善辩能举出很多理由说明自己的IV是多么外生，但是后来的读者总能找到一些其他不可观测因素来攻击这个排他性。与其陷入这场无休止的口水战，我们不妨转变思路，由于IV估计仍然是有偏的，只是在大样本下具有一致性，那么作者虽然承认IV不是那么外生（plausible exogeneous），但是只要IV对y的直接影响不那么大，我们这时不是为了要准确估计那个弹性系数，这个时候IV虽然不完全满足排他性约束，但是也不会使内生变量系数的符号和显著性发生变化，结果仍然是稳健的。今天给大家带来的哈佛大学Nunn教授的这个文章就给我们讲述了该方法的应用，他和nancy qian合作的不少论文我之前也推送过，这个论文除了工具变量排他性约束的argue，以及对遗漏变量检验和机制识别也有很多可取的地方，堪称应用微观计量的一个经典文献。
中心思想
本文想要识别的是非洲历史上有更多奴隶贸易的地区的人们，在现在会变得更加不信任这两者之间的因果关系，作者进一步发现这中间的主要传导机制是内部的文化准则、信念和价值观，其解释力至少是外部的政治和法律环境变化影响的两倍。本文的研究对经济发展、国际贸易和企业发展领域信任的重要性有了新的认识，有助于人们更好了解信任在文化、制度、信念中对个人决策的影响。
识别策略

当前信任数据样本来源于2005年非洲17个国家的民意调查，每个国家随机抽取了1200或者2400个具有投票年龄的公民，最后得到有效样本21702个。该问卷调查了每个国家内同一种族或者其他种族对亲戚、邻居和政府的信任度，信任程度从低到高依次是一点也不信任、一点点信任、一般信任、非常信任，分别记为0、1、2、3，其中一点也不信任和一点点信任的比例分别为7%和18%。
历史上的奴隶贸易贸易数据来源于Nunn(2008)的论文，他把原来国家层面的奴隶贸易数据进一步分解到1400-1900年间与大西洋和印度洋奴隶交易的国家—种族层面，最后得到与大西洋有奴隶贸易的来自229个种族的80656个样本，与印度洋有奴隶贸易的来自80个种族的21048个样本。
 

下标表示：第c个国家第d个地区第e个种族的第i个人，虽然y有四个下标，其实除了个人外的其他三个都可以去掉，