《新资本协议》框架下的我国商业银行资本充足率监管的分析研究.pdf

原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名:曼丝垒日期:塑逝旦童!旦关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅;本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。(保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名:墨纽导师签名: ‘巴塞尔协议>的资本充足率要求,几经修订,形成了以‘新资本协议’三大支柱为框架的更加审慎的资本监管制度,成为衡量单个银行乃至银行体系稳健性公认的国际标准,,促使其资产规模有序扩张,保持合理的资产结构,不仅有利于控制单个银行和银行体系的风险, 维护存款人利益,而且为货币政策的传导奠定了有效的微观基础。快速增长的转轨经济,不健全的市场法制和信用环境、不完善的公司治理结构及激励约束机制等因素,导致我国银行业普遍缺乏资本约束观念,,银行风险不断积聚,资本结构极其单一, 资本充足率普遍偏低,多数银行达不到8%的最低要求,制约了商业银行持续、健康发展,严重影响了整个银行体系的稳健运行. 面对目前中国银行业存在的问题,和即将全面开放的国内金融市场,笔者以金融可持续发展的观点,结合‘新资本协议》监管框架,提出强化我国商业银行资本充足率监管对策,从微观金融基础产权改革到宏观金融安全网的建立,皆以规范与实证相结合的方式,进行了系统论述,避免了仅依靠建立资本补充机制来提高资本充足率的片面性,具有更高可操作性,成为本论文的创新之一. 笔者将资本充足率与股票价格联系在一起,对比我国上市银行的情况与国际大银行的情况,发现我国上市银行资本充足率严重缺乏稳定性,与股价波动相关性很大,上市当年资本充足率陡然提高,、成功上市并不代表资本约束机制的建立健全,我国商业银行改革任重道远; 同时,也表明我国缺乏督促银行保持稳定充足资本比率的监管手段. 另外,本文以扩张性公开市场操作为例,分析了银行系统较低的资本充足率, 会削弱扩张性货币政策的执行效果;并得出结论:银行系统的贷款规模达到最大值后,伴随准备金的继续注入,. 马组舞 3 山东大学硕士学位论文关键词:‘新资本协议》资本充足率经济资本金融安全网 ABSTRACT mercial banks’capital is to cover theunexpected loss inducedby allkinds of revision,the minimum capital rcquiremcm e intoeffect ord, have formed theNew BaselCapital Accord,a nm prudential capital adequacy framework with three capitalrequirement has been all admittedly international standard tOweigh thestability of asingle bank or banking systems,and ameasure tomaintenance petitiveness. To intensify capital regulation carl improve riskmanagement,cause assets ratioaa/growth,and keep reasonable 随which willavail tOcontrol risk ofasingle bank and banking systems,and establish theeffectivemicro-foundation for ary policy transmission. Accelerated transitional economy,