银行风险监管指标及算法
商业银行风险监管核心指标一览表 指标类别 一级指标 二级指标 指标值
风险水平 流动性风险
大于等于25% 大于等于60% 大于等于-10% 信用风险 4. 不良资产率
小于等于4% 小于等于5%
小于等于15%
小于等于10%
小于等于50% 市场风险
小于等于20%
操作风险
风险迁徙 正常类贷款
不良贷款
风险抵补 盈利能力
小于等于35%
%
大于等于11% 准备金充足程度 15. 资产损失准备充足率
大于100%
大于100% 资本充足程度 16. 资本充足率
大于等于8% 大于等于4% 拨备覆盖率＝信用风险资产实际计提准备／信用风险资产应提准备×100% 风险资产利润率=（净利润+少数股东损益）/ 风险加权资产×100% 净息差=（利息净收入+债券投资利息收入）/ 生息资产×100% 非利息收入占比=（手续费及佣金净收入+其他业务收入+投资收益-债券投资利息收入）/(利息净收入+手续费及佣金净收入+其他业务收入+投资收益 ) ×100% 一、风险水平 （一）流动性风险 1、流动性比例 流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100% 流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、应收利息及其他应收款、合格贷款、债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产。
流动性负债包括：活期存款、一个月内到期的定期存款、同业往来款项轧差后负债方净额、已发行的债券、应付利息及各项应付款、中央银行借款、其他一个月内到期的负债。
核心负债依存度＝核心负债／总负债×100% 核心负债包括距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款剩余期限1年以上部分。
3、流动性缺口率 流动性缺口率=流动性缺口/90天内到期表内外资产×100% 流动性缺口为90天内到期累计到期期限缺口加上剩余期限三个月以上的活期存款/90天内到期的资产和表外收入。
（二）信用风险 4、不良资产率 不良资产率＝不良信用风险资产／信用风险资产×100% 信用风险资产是指银行资产负债表表内及表外承担信用风险的资产。主要包括：各项贷款、存放同业、拆放同业及买入返售资产、银行账户的债券投资、应收利息、其他应收款、承诺及或有负债等。
不良贷款率 不良贷款率＝（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）／各项贷款×100% 5、单一集团客户授信集中度 单一集团客户授信集中度＝最大一家集团客户授信总额／资本净额×100% 单一客户贷款集中度 单一客户
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