RSI指标.doc

RSI 指标 RSI 最早被用于期货交易中, 后来人们发现用该指标来指导股票市场投资效果也十分不错, 并对该指标的特点不断进行归纳和总结。现在,RSI 已经成为被投资者应用最广泛的技术指标之一。投资的一般原理认为, 投资者的买卖行为是各种因素综合结果的反映, 行情的变化最终取决于供求关系,而 RSI 指标正是根据供求平衡的原理, 通过测量某一个期间内股价上涨总幅度占股价变化总幅度平均值的百分比, 来评估多空力量的强弱程度, 进而提示具体操作的。 RSI 的应用法则表面上比较复杂, 包括了交叉、数值、形态和背离等多方面的判断原则。定义 RSI 指标是韦尔斯- 王尔德首创的,发表在他的《技术交易系统新思路》一书中。( 1978 年版) 相对强弱指数 RSI 是根据一定时期内上涨和下跌幅度之和的比率制作出的一种技术曲线。能够反映出市场在一定时期内的景气程度。使用关于 RSI 的使用, 首先是观察两条或多条不同参数曲线的位置关系 RSI 不同参数曲线的使用方法完全与移动平均线的法则相同, 参数较小的短期 RSI 曲线如果位于参数较大的长期 RSI 曲线之上,则目前行情属多头市场;反之, 则为空头市场。由于参数较大的 RSI 计算的时间范围较大, 因而结论会更可靠。但同均线系统一样无法回避反应较慢的缺点, 这是在使用过程中要加以注意的。编辑本段 RSI 值的大小来判断操作方向 RSI 值将 0到 100 之间分成了从" 极弱"、"弱""强"到" 极强" 四个区域。"强"和"弱"以 50 作为分界线,但" 极弱"和"弱" 之间以及"强" 和" 极强" 之间的界限则要随着 RSI 参数的变化而变化。不同的参数, 其区域的划分就不同。一般而言, 参数越大, 分界线离中心线 50 就越近,离 l00 和0 就越远。不过一般都应落在 15、 30到 70、 85 的区间内。 RSI 值如果超过 50, 表明市场进入强市, 可以考虑买入, 但是如果继续进入" 极强"区, 就要考虑物极必反, 准备卖出了。同理 RSI 值在 50 以下也是如此, 如果进入了" 极弱"区, 则表示超卖, 应该伺机买入。编辑本段对 RSI 的曲线进行形态分析当 RSI 曲线在高位区或低位区形成了头肩形或多重顶(底) 的形态时, 可以考虑进行买卖操作。这些形态出现的位置离 50 中轴线越远, 信号的可信度就越高, 出错的可能性也就越小。对于 K 线的所有常规的形态分析方法, 在对 RSI 曲线进行分析时都是适用的。例如,在K线图上的趋势线也一样可以用在 RSI 中。 RSI 曲线在上升和下降中所出现的高低点可以连接成趋势线, 这条趋势线同样起着支撑和压力线的作用, 一旦被突破, 就可以参考 K 线的分析方法来判断前期的趋势是否结束。最后, 就是从 RSI 与股价的背离方面来判断行情。在 RSI 的各种研判方法中,用 RSI 与股价的背离来判断行情最为可靠。在股价不断走高的过程中, 如果 RSI 处于高位, 但并未跟随股价形成一个比一个高的高点, 这预示股价涨升可能已经进入了最后阶段,此时顶背离出现是一个比较明确的卖出信号。与这种情况相反的是底背离。 RSI 的低位缓慢出现盘升, 虽然股价还在不断下降,但 RSI 已经不再创出新低, 这时表示跌势进入尾声, 可以考虑适当时机进行建仓。编辑本段长短期 RSI 线的交叉情况短期 RSI 是指参数相对小的 RSI , 长期 RSI 是指参数相对较长的 RSI 。比如,6日 RSI 和 12日 RSI 中,6日 RSI 即为短期 RSI , 12日 RSI 即为长期 RSI 。长短期 RSI 线的交叉情况可以作为我们研判行情的方法。 1 、当短期 RSI> 长期 RSI 时,市场则属于多头市场; 2、当短期 RSI< 长期 RSI 时, 市场则属于空头市场;3、当短期 RSI 线在低位向上突破长期 RSI 线, 则是市场的买入信号; 4、当短期 RSI 线在高位向下突破长期 RSI 线,则是市场的卖出信号。编辑本段 RSI 原理及计算相对强弱指标 RSI 是用以计测市场供需关系和买卖力道的方法及指标。计算公式: N 日内收盘涨幅的平均值 N日 RSI = ────────────────────────────× 1 00N 日内收盘涨幅均值+ N 日内收盘跌幅均值由上面算式可知 RSI 指标的技术含义,即以向上的力量与向下的力量进行比较, 若上的力量较大, 则计算出来的指标上升; 若下的力量较大, 则指标下降,由此测算出市场走势的强弱。编辑本段 RSI 的应用 1、由算式可知,0≤ RSI ≤ 100 。 RSI = 50 为强势市场与弱势市场分界点。通常设 RSI>80 为超买区, 市势回挡的机会增加; RSI<20 为超卖区,