相对强弱指数RSI线操作手法.doc

相对强弱指数 RSI 线操作手法一、 RSI 原理及计算相对强弱指标 RSI 是用以计测市场供需关系和买卖力道的方法及指标。计算公式: N 日内收盘涨幅的平均值 N日 RSI = ──────────────────× 100 % N 日内收盘涨幅均值+ N 日内收盘跌幅均值由上面算式可知 RSI 指标的技术含义, 即以向上的力量与向下的力量进行比较, 若上的力量较大, 则计算出来的指标上升; 若下的力量较大,则指标下降,由此测算出市场走势的强弱。二、 RSI 的应用 1、由算式可知,0≤ RSI ≤ 100 。 RSI = 50 为强势市场与弱势市场分界点。通常设 RSI>80 为超买区,市势回挡的机会增加; RSI<2 0 为超卖区,市势反弹的机会增加。 2、一般而言, RSI 掉头向下为卖出讯号, RSI 掉头向上为买入信号。但应用时宜从整体态势的判断出发。 3、 RSI 的M形走向是超买区常见的见顶形态; W形走向是超卖区常见的见底形态。这时,往往可见 RSI 走向与价格走向发生背离。所以,背离现象也是一种买卖讯号。 4、 RSI 由下往上走, 一个波谷比一个波谷高构成上升支持线; RSI 由上往下走,一个波顶比一个波顶低构成下降压力线。跌破支持线为卖出信号,升穿压力线为买入信号。 5、 RSI 上穿 50 分界线为买入信号, 下破 50 分界线为卖出信号。 6、 N日 RSI 的N 值常见取5~14日。N值愈大趋势感愈强, 但有反应滞后倾向, 称为慢速线; N值愈小对变化愈敏感, 但易产生飘忽不定的感觉, 称为快速线。因此, 可将慢速线与快速线比较观察, 若两线同向上, 升势较强; 若两线同向下, 跌势较强; 若快速线上穿慢速线为买入信号;若快速线下穿慢速线为卖出信号。 7、由于 RSI 设计上的原因, RSI 在进入超买区或超卖区以后, 即使市势有较大的波动,而 RSI 变动速率渐趋缓慢,波幅愈来愈微, 即出现所谓钝化问题。尤其是在持续大涨或大跌时,容易发生买卖" 操之过急" 的遗憾。解决这个问题的办法,仅就 RSI 指标本身而言是调整超买区或超卖区的界定指标,如 90 以上、 10 以下; 二是加大N 的取值。 RSI 指标的原理和计算方法一、 RSI 指标的原理相对强弱指标 RSI 是根据股票市场上供求关系平衡的原理, 通过比较一段时期内单个股票价格的涨跌的幅度或整个市场的指数的涨跌的大小来分析判断市场上多空双方买卖力量的强弱程度, 从而判断未来市场走势的一种技术指标。从它构造的原理来看,与 MACD 、 TRIX 等趋向类指标相同的是, RSI 指标是对单个股票或整个市场指数的基本变化趋势作出分析,而与 MACD 、 TRIX 等不同的是, RSI 指标是先求出单个股票若干时刻的收盘价或整个指数若干时刻收盘指数的强弱, 而不是直接对股票的收盘价或股票市场指数进行平滑处理。相对强弱指标 RSI 是一定时期内市场的涨幅与涨幅加上跌幅的比值。它是买卖力量在数量上和图形上的体现, 投资者可根据其所反映的行情变动情况及轨迹来预测未来股价走势。在实践中, 人们通常将其与移动平均线相配合使用,借以提高行情预测的准确性。二、 RSI 指标的计算方法相对强弱指标 RSI 的计算公式有两种其一: 假设 A为N 日内收盘价的正数之和,B为N 日内收盘价的负数之和乘以( —1) 这样, A和B 均为正,将 A、B 代入 RSI 计算公式,则 RSI (N) =A÷(A+B)× 100 其二: RS( 相对强度) =N 日内收盘价涨数和之均值÷N 日内收盘价跌数和之均值 RSI (相对强弱指标) =100 - 100 ÷( 1+RS ) 这两个公式虽然有些不同,但计算的结果一样。以 14日 RSI 指标为例, 从当起算, 倒推包括当日在内的 15 个收盘价, 以每一日的收盘价减去上一日的收盘价,得到 14 个数值,这些数值有正有负。这样, RSI 指标的计算公式具体如下: A=14 个数字中正数之和 B=14 个数字中负数之和乘以( —1) RSI ( 14) =A÷(A+B)× 100 式中: A为 14 日中股价向上波动的大小 B为 14 日中股价向下波动的大小 A+B 为股价总的波动大小 RSI 的计算公式实际上就是反映了某一阶段价格上涨所产生的波动占总的波动的百分比率, 百分比越大, 强势越明显; 百分比越小, 弱势越明显。 RSI 的取值介于 0— 100 之间。在计算出某一日的 RSI 值以后, 可采用平滑运算法计算以后的 RSI 值, 根据 RSI 值在坐标图上连成的曲线,即为 RSI 线。以日为计算周期为例,计算 RSI 值一般是以 5 日、 10 日、 14 日为一周期。另外也有以 6 日、 12 日、 24 日为计