申请辽宁大学硕士学位论文
我国商业银行不良贷款率影响因素实证分析
An Empirical Analysis of China Commercial
Banks’ Non-performingLoan Ratio
作 者： 司 蕊
指导教师： 张 勍 副教授
专 业： 金 融 学
答辩日期： 2017 年 5 月 14 日
二○一七年四月·中国辽宁
摘 要
改革开放以来，中国经济持续增长，经济增量跃居世界前列，在我国经济快速
发展的背后，也伴随着风险的快速上升。一直以来，我国企业的融资渠道选择有限，
主要通过银行贷款的间接融资。银行作为经济中最为重要的金融机构之一，拥有资
金集散职能。在宏观经济的转型、经济的“三期叠加”的大背景下，信用风险在部
分行业、部分区域的逐步暴露，商业银行的信贷业务受到严重影响。近年来，银行
业务增速的明显放缓，信贷资产质量的不断恶化，反映出经济转型中的结构性矛盾
向银行的传导，主要表现在商业银行不良贷款总额及不良贷款率的双增。商业银行
作为重要的金融中介机构，是资金盈余者与资金需求者之间的桥梁，与人们的生活
和各行各业的发展息息相关。商业银行不良贷款率能够反映一个地区或国家经济发
展的稳定指标，虽然目前我国商业银行不良贷款率与国际上其他国家相比不算太
高。但自 2012 年来一直呈现上升趋势，且关注类贷款占比不断上升。为更好地发
挥商业银行信用中介的职能，研究影响商业银行不良贷款的关键因素，提出防范措
施，是我国银行业现阶段亟待解决的重要问题之一。
在本文的分析中，首先详细具体的从各方面介绍了我国商业银行不良贷款的现
状，结合国内外相关理论、实证研究经验，针对我国特有的经济体制和宏观背景，
从理论角度分析了宏观经济因素、政府干预和银行自身因素对不良贷款率的影响。
在实证分析中，选取 GDP 增长率、广义货币量 M2 增长率的宏观经济波动因素，银
行业所有制结构中国有控股比例和企业产权结构分布中国有企业占比；以及银行自
身经营中的内部因素，如成本收入比、非利息收入占比表示银行经营的管理水平和
多元化水平；以不良贷款拨备率、资本充足率表示银行的风险管理水平；以银行资
产规模作为控制变量指标。以 11 家上市商业银行 2009 年第一季度到 2016 年第三
季度的季度数据为依据，采用面板数据固定效应模型进行分析。
最后得出商业银行不良贷款不仅与宏观经济因素、政府干预外部因素有关，还
与自身内部经营因素有关。其中在宏观因素中，商业银行不良贷款变现出一定的顺
周期性。在经济繁荣时，企业经营效益、财务状况良好，还款能力较强，商业银行
不良贷款率较低。在政府干预中，政府干预主要通过银行业所有制结构和企业产权
结构分布中国有企业占比，且企业产权结构中的国有企业占比影响较大。在银行自
身经营管理因素中，成本收入比、不良贷款拨备率、资本充足率、资产规模对银行
不良贷款率均呈现显著性相关关系。结合理论和实证分析结果，针对近年来我国商
I
业银行自身情况，提出防范商业银行不良贷款的建议措施。能否及时有效地解决我
国商业银行不良贷款问题，不仅与银行业自身稳定发展有关，还与我国金融业的发
展状况以及整个国民经济的发展状况有着重要关系。找出经济危机后我国商业银行
不良贷款率上升的原因，提高贷款质量，遏制不良贷款率上升，是新形势下银行业
改革的重中之重。
关键词：商业银行 不良贷款 影响因素
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