中美商业银行压力测试对比的研究论文.pdf

parative Study oftheSino--merciaI bank stress tests 学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下, 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名: 崭铉) 加修年r月巧日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版, 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务;学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文;学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名: 祧芴/傅,月芗Et 导师签名: 同玄电凡沙/2年厂月丫日摘要目前,压力测试在国内外的作用已被国际大型金融机构和监管部门普遍认可和接受,其测试结果也己成为欧美等发达国家银行年度财务报告中不可或缺的内容之,重要性不言而喻。从本次全球性金融危机以来,压力测试的技术得到各国监管部门和银行业界的高度重视。同时,监管当局均鼓励或要求所监管的银行遵循巴塞尔银行监管委员会的建议,进行压力测试的工作。例如,2009年的上半年美国银行业监管部门对资产超过1000亿美元的19家银行进行压力测试。中国银监会近年来也组织各商业银行针对此次危机可能造成的影响进行了有针对性的压力测试。其中2009—2010年针对中国房地产贷款的压力测试,受到业界乃至媒体、社会公众的广泛关注。压力测试作为VAR工具的重要补充,主要用来测量某些小概率事件对银行经营和其投资组合造成的影响。实际上,压力测试技术早在20世纪90年代就开始在银行领域中运用,最初主要针对交易账户市场的风险头寸,后来逐渐扩展到信用风险、流动性风险和操作风险乃至银行整体风险等诸多领域,相关技术也在不断研究和探索中逐渐成熟。在全球化不断发展的大背景下,银行业的稳定性对整个宏观经济的健康发展及抵御危机的能力极为重要,压力测试现已成为风险管理强有力的工具,并在各国政策当局的金融稳定性评估中获得了广泛应用。对比中美两国在本次金融危机中,使用压力测试的方法,我们客观的看到了我国在使用压力测试工具上还有诸多不足。如中国各商业银行的压力测试并没有使用统一的具体测试方案。由于使用的风险因子略有不同,这也导致了后续各个商业银行之间所面临风险的可比性有所降低。本文从银行压力测试开始介绍,并通过对比中美双方在面对百年一遇的金融危机时所使用的压力测试方法,来进一步分析我国商业银行压力测试存在的不足和需改进的地方,并提出解决问题的方法建议,以期我,依据自身管理需要,逐步地完善银行压力测试,使其在日常风险管理中发挥出更大的作用。关键词:房地产贷款,压力测试,风险管理 Abstract Since theglobal financial crisis,stresstesting technology has been attached greatimportance tothenational regulatory authorities and thebanking industry. For example,the firsthalfof2009,the regulatory authorities made stress testing on the19banks with assetsofmore than$100 China Banking mission anized inrecent years mercial banks targeted stress tests for thepossible impact real estate loans stress tests during 2009-2010 was subjected totheindustry and even the media,the public’Swidespread concern. Stress test as an plement to昭R tools。mainly used to measure theimpact ofsome smallprobability event ofbank operations and i