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第50讲 枢轴量法.pdf


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第50讲 枢轴量法
问题:

设总体XXX 的分布有未知参数 , 1,, n 是一样本.
如何给出 的

(1)置信水平为1  的双侧置信区间?

(2)置信水平为1  的单侧置信下限?
(3)置信水平为1 的单侧置信上限?
2
方法:
(1)找一个随机变量GG, 使 分布已知.
(2)找ab,( 使 PaGb )1.
因为要求 的区间估计,所以G 应该是和样本
XX1,, n的函数 .
ˆˆ
(3)从aGb 解出L U
ˆˆ
(,  L U )就是置信度为 1  的双侧置信区间.
3
设总体Xfx 有概率密度(或分布律) (; ),
其中 是待估的未知参数.
设XX1 , ,n :
GGX (,, X ;)
1 n
为样本和待估参数 的函数,如果G 的分布已知,
不依赖于任何未知参数. 则称G 为枢轴量.
4
枢轴量和统计量的区别:
• (1)枢轴量是样本和待估参数的函数,
其分布不依赖于任何未知参数;
• (2)统计量只是样本的函数,
其分布常依赖于未知参数.
5
问题:
 
总体XN~(,),,22 是未知参数.

要估计参数. 设XX1,, n 是一样本,
请问下面三个量,
XX
X,,
/ nSn/
哪些是统计量?哪些是枢轴量?
6
(1)只有X 是统计量,另两个含有未知参数.
所以不是统计量.
(2(,/),)XN   2 n 分布含有未知参数.
X  
含有除了 以外的其他未知参数.
 / n
X  
只是 和样本的函数,(1) 服从tn 分布.
Sn/
X 
所以只有 是枢轴量.
S / n 7
对枢轴量GPaGb,( 满足  )1, 的 ab 可能有很多,
那到底该选哪个ab, 呢?
man原则:求ab 和 使得区间长度最短;
,对连续型总体,
常取ab 和 满足:
PGX((11 , , Xnn;; ) a ) PGX (( , , X )  b ) /2
ˆˆ
 LU  .
8
 
那么LU,  就是 的置信度为1 的双侧置信区间,
 
 L是 的置信度为1  的单侧置信下限,
2
  
 U是 的置信度为 1  的单侧置信上限.
2

注:枢轴量GX(,,1  Xn ; )的构造,通常从 的
点估计ˆ() 如极大似然估计,矩估计等 出发,
根据ˆ 的分布进行改造而得.
9
例1:在第44讲例1中提到,《微积分》考试结束
后,随机选出100名学生,计算得他们的平
,
部学生的成绩 XN~(,),, 2 均未知,

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  • 上传人慢慢老师
  • 文件大小2.67 MB
  • 时间2021-10-05