基于Bootstrap方法的随机性Munich链梯法.pdf

基于Bootstrap方法的随机性Munich链梯法内容提要:随着我国保险行业的成熟,对准备金波动性研究已很有必要,准备金评估的随机性方法逐渐引起重视,保险监管机构开始建议条件具备的公司在评估方法中可引入随机性模型和方法(如Mack模型、Bootstrap方法等),充分考虑各种可能发生的结果。传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,Munich链梯法采用Mack模型的假设, 利用已决赔款和已报案赔款的相关性调整进展因子,有效减少了链梯法分别基于已决赔款和已报案赔款得到的未决赔款准备金之间的差异。本文在Munich链梯法的基础上,结合模型假设,提出了两种基于Bootstrap方法的随机性Munich链梯法,得到未决赔款准备金的预测分布,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。本文的研究对保险公司准备金负债评估的准确性和充足性具有重要参考价值。关键词:随机性Munich链梯法;Mack模型;Bootstrap法;预测均方误差;预测分布 StochasticMunichChainLadderMethodBasedonBootstrap Abstract:WiththedevelopmentofChina'sinsuranceindustryintomaturity,itisof stochasticmodelscouldbeintroducedinthereservingmethods,suchasBootstrapmethodand Mackmodel,panieswhichare capableofusingstochasticmethods. Thetraditionalchainladdermethodisthemostuseddeterministicmethodinoutstanding mainideaistomodifythedevelopmentfactorsbymakinguseofthecorrelationbetweenthepaid paymentsandincurredpayments,soastodecreasethediscrepancybetweentheoutstanding beginswithintroducingtheMunichchainladdermethod,andwiththeproposedmodel assumptions, shownhowthebootstrapmethodisappliedtotheMunichchainladdermethod,inordertoobtain ,whichare sufficiencyofthereservesliability. Keywords:StochasticMunichChainLadderMethod;MackModel;BootstrapMethod; MeanSquareErrorofPrediction;PredictiveDistribution {万S))与比率({(P/,)叫}和{(驴)u))存在某种线性关系,则利用这种关系调整单个进展因子。具体讲,与其它事故年相比,如果事故年,的(P/I)。小,比率低于平均(爿,)州一;比率,那么意味着事故年i截至准备金评估日的已决赔款偏少,或者已报案未决赔款准备金偏多,因此在未来进展年的赔款额会增加,故应增加下一进展年的已决赔款进展因子,减小己报案赔款进展因子,反之亦然。二、两种基于Bootstrap方法的随机性Munich链梯法在准备金评