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金融开放视角下中国商业银行全要素生产率研究
 
 
陈智
内容摘要 从某种角度而言，商业银行的经济发展状况与社会资源的配置效果有密切的关系。文章以2001—2018年的75家商业银行数据为研究样本，采用数据包络分析方法，对全要素生产率加以计算。首先，对全要素生产率展开测算分析
;其次，探讨全要素生产率的收敛性;最后，研究全要素生产率的影响因素。
关键词 金融开放 商业银行 全要素生产率
1 引言
在现代经济发展中，金融作为资源配置的重要枢纽，是经济发展核心。商业银行是我国金融体系中的核心力量，在促进经济可持续发展中起到了不可替代的作用。文章通过对商业银行相关数据全要素生产率的计算，从金融开放的角度上，进一步掌握了影响全要素生产率收敛性影响因素。
国外关于银行全要素生产率的研究多以测算方法为主，通过对比不同地区和不同类别银行的全要素生产率，探讨了影响生产率的具体因素。国内相关研究虽然略晚于国外，但是研究成果比较丰富。例如，有研究以多家商业银行为案例样本，得出从2014年之后的15年间，银行全要素生产率下降的结果;有研究认为，资本的监管能够提高全要素生产率。
改革开放以来，我国商业银行飞速发展，但是伴随着国内经济发展速度放缓，商业银行的粗放式发展模式已经无法适应国内金融业的发展。因而，展开本研究的目的，主要是了解金融开放视角下，中国商业银行全要素生产率情况，本研究具有现实性价值和意义。
2 全要素生产率的测算
变量的选择与数据的来源
本研究以数据包络分析方法为主。对全要素生产率进行分解，可将其概括为技术进步与效率的乘积[1]。其中，技术进步主要代表的是可达到最佳的生产边界;技术效率主要代表的是实际生产边界，针对最佳生产边界的追赶程度与进度。数据包络分析方法应用过程中，需要注意的是对投入指标、产出指标加以明确。通常情况下，可根据商业银行的实际情况，将投入指标设置为银行从业人员、固定资产净值、存款总额、营业费用;将产出指标设置为贷款总额、税前利润。对数据全面性、可获取性进行综合的考虑与分析，将75家商业银行作为本次研究的样本调查对象。
在上述商业银行样本中，包括国有大型商业银行5家，股份制性质的商业银行12家，农村商业银行13家，其余均为城市商业银行。调查发现，所选择的75家商业银行，总资产在银行总资产占比中超过了70%，可以在一定程度上实现对我国商业银行整体发展状况的反映。文章中涉及的所有数据，一方面源于中国人民银行、国家统计局网站的数据，另一方面源于中国金融年鉴和各银行机构年报的数据。
全要素生产率的测算结果
在研究过程中，应用Deap软件，对商业银行全要素生产率的结果加以计算。对计算后数据予以整理，分别得出关于商业银行全要素的生产率与分解值（见图1）、关于不同类型商业银行的全要素生产率分析（见表1）。
根据图1中的相关信息可了解到，2001—2018年，国内商业银行的全要素生产率始终呈现出振荡上升的态势，综合其平均值来看，超过1。在考察过程中，商业银行的全要素生产率曾经多次出现下跌大趋势。在宏观政策调控下，虽然也取得了回升，但此种现象也在一定程度上证实了，国内商业银行在发展中存在脆弱性特点
[2]。长期以来，商业银行在发展中将发展的目标设置为扩大规模。此种发展模式凸显出粗狂式经营，扩大了资产规模，不过此种发展形式会对商业银行发展质的提升产生限制性的影响。在商业银行面对内部危机或是外部竞争时，可能无法及时、有效地应对。随着社会的进步，我国政府已经提出重视金融改革，转变金融发展的方式，主要就是为了转变当前商业银行在发展中面临的局面。
将全要素生产率进行分解，形成的技术进步与技术效率能够实现对全要素生产率增长的促进。根据图1中的信息，能够明确全要素、技术进步、技术效率之间并非始终保持完全一致的现象。技术进步与效率并未能够始终、共同促进商业银行全要素生产率的增长[3]。对于全要素生产率的提升作用，突出体现为交替性的作用。此种现象产生的原因，与我国商业银行分布范围广泛有密切的关系。不同地区、不同城市和不同资源条件下，商业银行发展也存在一定差异。因而，两者对于新产品的接受、新服务的接受、使用能力等，表现也各有差异。技术进步与效率在全要素生产率的表现，以前以最佳生产边界、追赶最佳生产边界为主。
由表1中相关数据可了解到，在考察期内，在本次研究调查的商业银行全要素生产率明显呈现出震荡上升的趋势。其中，全要素生产率最高的是国有大型商业银行，;次之的是股份制商业银行，，最低的是农村商业银行，。
在我国，由国家直接管控的大型商业银行，分别为中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行。