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硕士学位论文


基于贝叶斯 MCMC 算法的股指 VaR
实证研究

EMPIRICAL RESEARCH ON STOCK INDEX OF
VALUE AT RISK ON BAYESIAN
MCMC ALGORITHM


李睿










哈尔滨工业大学
2018 年 6 月
国内图书分类号： 学校代码：10213
国际图书分类号： 密级：公开



理学硕士学位论文

基于贝叶斯 MCMC 算法的股指 VaR
实证研究






硕士研究生 ： 李睿
导 师 ： 王勇教授
申请学位 ： 理学硕士
学科 ： 应用统计
所 在 单 位 ： 数学系
答 辩 日 期 ： 2018 年 6 月
授予学位单位 ： 哈尔滨工业大学
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Dissertation for the Master Degree in Science



EMPIRICAL RESEARCH ON STOCK INDEX OF
VALUE AT RISK BASED ON
BAYESIAN MCMC ALGORITHM







Candidate： Li Rui
Supervisor： Prof. Wang Yong
Academic Degree Applied for： Master of Science
Specialty： Applied Statistics
Affiliation： Department of Mathematics
Date of Defense： June, 2018
Degree-Conferring-Institution： Harbin Institute of Technology
哈尔滨工业大学应用统计硕士专业学位论文
摘 要
随着金融市场全球化迅速发展，金融产品更迭、信息技术创新、国家政策变
化使得金融市场面临着诸多风险。金融风险是指由于经济活动的不确定性、市
场环境的变化、决策的失误等因素的