基于小波包去噪的股价组合预测模型.doc

基于小波包去噪的股价组合预测模型
池贝，牛明飞作者简介：池贝(1987-),女,硕士研究生,金融时间序列
通信联系人：牛明飞（1964-），男，副教授，主要研究方向：金融保险. E-mail:
of Mathematics and Statistics,Lanzhou University,Lanzhou 730000;School of Mathematics and Statistics,Lanzhou University,Lanzhou 730000兰州大学数学与统计学院，兰州 730000;兰州大学数学与统计学院，兰州 730000730000;730000;;兰州市天水南路222号;兰州市天水南路222号;池贝(1987-),女,硕士研究生,金融时间序列;牛明飞（1964-），男，副教授，主要研究方向：金融保险池贝;牛明飞CHI bei;NIU *|*期刊*|*王唯贤，陈利军. 股票价格预测的建模与仿真研究[J]. 计算机仿真，2012，29（1）：344-347<CR>2*|*期刊*|*李洪英. BP神经网络在股市预测模型中的应用—以上证股票价格收盘指数为例[J].中国证券期货，2012，02.<CR>3*|*期刊*|*Jian-Zhou Wang, Ju-Jie Wang, Zhe-George Zhang , Shu-Po Guo. Forecasting stock indices with back propagation neural network[J]. Expert Systems with Applications，2011，38：14346–14355.<CR>4*|*期刊*|*童强，张克功， 预测模型及其在经济预测中的应用 [J]. 兰州石化职业技术学院学报，2012，12（1）：69-71.<CR>5*|*期刊*|*单锐，王淑花，李玲玲，高东莲. 基于ARIMA、BP 神经网络与GM 的组合模型[J]. 辽宁工程技术大学学报（自然科学版），2012，31（1）：118-122.<CR>6*|*期刊*|*Ping-Feng Pai, Chih-Sheng Lin. A hybrid ARIMA and support vector machines model in stock price forecasting[J]. Omega，2005，（33）：497-505.<CR>7*|*期刊*|*Ju-Jie Wang, Jian-ZhouWang, Zhe-GeorgeZhang, Shu-PoGuo. Stock index forecasting based on a hybrid model[J]. Omega，2012（40）：758-766.<CR>8*|*期刊*|*李春兴，白建东. 基于组合预测模型的股票预测方法的研究[J].青岛理工大学学报，2008，29（2）：82-85.<CR>9*|*期刊*|*王晴. 组合模型在股票价格预测中应用研究[J]. 计算机仿真，2010，27（12）： 361-364.<CR>10*|*期刊*|*王维红，聂爽爽. 几种组合预测方法对股票市场的预测效果研究[J]. 统计与决策， 2009，7.<CR>11*|*期刊*|*[J]. 数学的实践与认识，2011，41（3）：86-93.<CR>12*|*期刊*|*Suling Zhu, Jianzhou Wang , Weigang Zhao, Jujie Wang. A seasonal hybrid procedure for electricity demand forecasting in China[J]. Applied Energy ，2011，（83）：3807–3815.<CR>13*|*期刊*|*Zhenhai Guo, Jing Zhao, Wenyu Zhang, Jianzhou Wang. A corrected hybrid approach for wind speed prediction in Hexi Corridor of China[J]. Energy， 2011，（36）：1668－1679.<CR>14*|*期刊*|*Ping-Feng Pai, Chih-Sheng Lin. A hybrid ARIMA and support vector machines model in stock price