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银行风险监管指标及算法
银行风险监管指标及算法 商业银行风险监管核心指标一览表
指标类别 一级指标 二级指标 指标值 风险水平 流动性风险 1. 流
动性比例 大于等于 25% 2. 核心负债依存度
大于等于 60% 3. 流动性
缺口率 大于等于 -10% 信用风险 4. 不良资产率
不良贷款率
小于等于 4%
小于等于 5% 5.
单一集团客户授信集中度
单一客
户贷款集中度
小于等于 15%
小于等于 10% 6. 全部关联度
小于等
于 50% 市场风险 7. 累计外汇敞口头寸比例
小于等于 20% 8. 利率
风险敏感度 操作风险 9. 操作风险损失率
风险迁徙 正常类贷款 10.
正常贷款迁徙率 正常类贷款迁徙率
关注类贷款迁徙率
不良贷款 11.
不良贷款迁徙率
次级贷款迁徙率
可疑贷
款迁徙率 风险抵补 盈利能力 12. 成本收入比 小于等于 35% 13. 资
产利润率 大于等于 % 14. 资本利润率 大于等于 11% 准备金充
足程度 15. 资产损失准备充足率 贷款准备充足率 大于 100%
大于 100% 资本充足程度 16. 资本充足率 核心资本充足率
大于等于 8% 大于等于 4% 拨备覆盖率＝信用风险资产实际计提准
备／信用风险资产应提准备 ×100% 风险资产利润率 = （净利润 +
少数股东损益） / 风险加权资产× 100% 净息差 = （利息净收入 + 债券投资利息收入） / 生息 资产 ×100% 非利息收入占比 =（手续费及佣金净收入 + 其他业务收入 + 投资收益 - 债券投资利息收入） /( 利息净收入 + 手续费及佣金净收入 + 其他业务收入 + 投资收益 ) ×100% 一、风险水平 （一）流动性风险 1 、流动性比例 流动性比
1
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例＝流动性资产／流动性负债 ×100% 流动性资产包括：
现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、应收利息及其他应收款、合格贷款、债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、 其他一个月内到期可变现的资产。
流动性负债包括：
活期存款、一个月内到期的定期存款、 同业往来款项轧差后负债方净额、已发行的债券、应付利息及各项应付款、中央银行借款、其他一个月内到期的负债。
核心负债依存度＝核心负债／总负债 ×100% 核心负债包括距到期日三个月以上 （含）定期存款和发行债券以及活期存款剩余期限
年以上部分。
3 、流动性缺口率 流动性缺口率 = 流动性缺口 /90 天内到期表
内外资产 ×100% 流动性缺口为 90 天内到期累计到期期限缺口加上
剩余期限三个月以上的活期存款 /90 天内到期的资产和表外收入。
（二）信用风险 4 、不良资产率 不良资产率＝不良信用风险资
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