macd详细交易法则.pdf

本文是对如何运用 MACD 指标来操作外汇市场中的趋势市场和震荡市场的初步探讨, 在思想形成的过程中,波浪理论---《市场行为的关键》和《证券混沌操作法——低风险获利指南》两本书对我起了引导性的作用。 对波浪理论,你只需要对5浪上升,3浪下跌,以及倾斜三角形有了解就可以了运用以下知识了. 在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两点,否则以下的研究没有意义. 1)趋势在一段时间内是可以把握的; 2)每个指标都有有效的时候,. 指标的公式开始: DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG); }* ~- h6 h! e. |DEA : EMA(DIFF,M);$ C# _9 J7 n( E# y. l. u+ qMACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK; R" I2 a0 Z( t8 ]- j1 m& @# n' l将该公式翻译成文字如下:) a5 v0 C$ C6 r! n" H* T第一句: DIFF=当日离差=短期(12 天)均线的平滑均价- 长期(26 天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时,DIFF 会出现上涨,否则将出现下跌。第二句: DEA=平均离差=(9 天)当日离差的平滑均价+ i2 L' P* N2 E! O第三句: MACD=柱状线= (当日离差-平均离差)X放大3 倍在这个公式里,短期趋势指12 天,长期趋势指26 DIFF,再将 9 DIFF 金叉DEA 线时说明:第12 天的平滑均价减去第26 天的平滑均价的当日离差大于前 9 天的平滑离差,趋势转入多头行情. 当DIFF 时死叉DEA线时说明第12 天的平滑均价减去第26 天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.+ c# B/ k% z* O' a! d N, ^2 E0 j* j( T+ B 由于是用均线原理做出来的, DEA 在零轴上方是多头行情,,也就是平衡市. 平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作. * G/ D2 O0 v$ F% @/ M( y. i* e MACD 其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根 K 线的跳动,。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点,所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此 MACD 可以过滤掉市场的无序噪音,使其在周期较大,K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD 对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低. MACD有两大用法: 一. 顺势操作---金叉/死叉战法 就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.. {$ I" T. r8 b+ C: P. s3 f二. 逆市操作---顶底背离战法就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,,价格是创新高后还有新高,均线是完美的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了. 然而,当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,,而下行空间无限. 而用 MACD 的头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可以提醒投机者行情随时有结束的可能性./ a( 在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用 MACD 的头肩顶图形与驱动五浪互相验证 一. MACD 头肩顶= 驱动五浪 S1 q& ]8 A8 1)MACD 头肩顶: 顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉% O% s( K8 e* e1 |+ E6 t3 s9 D: j- ~3 ~: t 如果看见 MACD 发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了. 机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多. 只有在符合一定规则之下采用MACD 发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率. MACD 顺势操作是针对趋势明显的五浪行情,顺势追买/卖第三浪。,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我. + f" D- C0 M2 `% ~6 p