计量经济学eviews实验报告.doc

大连海事大学实验报告 学号：2220133979
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大连海事大学
实 验 报 告
由上表可知财政收入随国内生产总值变化的一元线性回归方程为:
〔令Y=CONSUMPTION,X=AVGDP〔此处代表人均GDP〕〕
Y = +* X
,。
检验结果R2=，%的样本可以被模型解释，%的样本未被解释，因此样本回归直线对样本点的拟合优度很高。
〔2〕对所建立的回归方程进行检验：
〔5%显著性水平下，t〔18〕=〕
对于参数c假设: H0: c=0. 对立假设:H1: c≠0
对于参数GDP假设: H0: GDP=0. 对立假设:H1: GDP≠0
由上表知:
因此拒绝H0: c=0,接受对立假设:H1: c≠0
﹥
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因此拒绝H0: GDP=0,接受对立假设: H1: GDP≠0
，数值很大，可以判定，人均下有显著性影响。
所以，回归系数显著不为零，常数项不为零，回归模型中应包括常数项。
综上，整体上看此模型是比较好的。
(3)序列相关问题
由上图可知，，经查表，当k=1，n=20时，dl=，因此可判断此模型存在序列相关，且为序列正相关。
修正：广义差分法
因为DW=，ρ
令X1=X-*X(-1)
Y1=Y-*Y(-1)
修正结果如下：
Dependent Variable: Y1
Method: Least Squares
Date: 06/11/16 Time: 19:56
Sample(adjusted): 1996 2014
Included observations: 19 after adjustments
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  
X1
-+08
7970597.
C
-+10
+10

R-squared
23631
    Mean dependent var
-+11
Adjusted R-squared
19139
    . dependent var
+11
. of regression
+11
    Akaike info criterion
Sum squared resid
+23
    Schwarz criterion
Log likelihood
-
    Hannan-Quinn criter.
F-statistic
    Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)
经修正后，DW=<dl=，说明随机扰动项仍存在序列正相关。
〔4〕根据2015年中国国民经济与社会发展统计公报，2015年人均国民生产总值为49351元，对该年的居民消费水平进行预测。
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点预测：
区间预测：计算出〔Y0〕=S2〔〕=，t〔n-2〕=，因此E〔Y0〕的预测区间为0±t(n-2)√〔Y0〕=49351±。
利用Eviews输出预测结果如下：
案例2：
下面给出了我〔Y〕和人均国内生产总值〔X1〕以及城镇居民人均可支配收入〔X2〕数据，对它们