我国商业银行信贷风险分类预警指标体系的构建.pdf

浙江大学
硕士学位论文
我国商业银行信贷风险分类预警指标体系的构建
姓名:廖栩
申请学位级别:硕士
专业:企业管理
指导教师:董旭升
20060401
摘要长期以来,信贷兆憬鹑诨购图喙懿縄险防范与控制的主要对象和核心内容。随着金融全球化趋势及金融市场的波动性加剧,各国银行和投资机构受到了前所未有的信用风险挑战。世界银行对全球银行业危机的研究表明,导致银行破产的T蚴切糯缦铡6夜桃狄行糯什柿康虵,不良贷款比率一直居高不下已是人所共知的事实,以致银行信贷胍险成为我国金融风险的最大隐患。因此,如何有效地控制银行的信贷风险、提高银行的贷款质量、加强贷后管理环节,佼软肋变强项,并在信贷风险预警机制的作用下,有效防范贷款中的风险,已成为我国银行业和学术界探讨的一个重要课题。所以,对我国商业银行信贷风险预警指标体系进行研究既有理论价值,又有现实意义。本文拟通过借鉴围内外对信贷风险预警系统的研究成果和经验的基础卜,从中国的具体现状出发,分析现有的我困商银行贷款五级分类对信贷风险进行预警存在的诸多问题,试图将构建的商、【行糯缦赵ぞ闹副晏逑等斓降慕峁与银行的五级分类结合起来,进行分类预警。本文通过对指标的分析、筛选、赋哥权重等一系列工作,得到商业银言贷风险的综合风险预警指数,并利用灰色预测模型突出这套指标体系的预测功能,最后进行实证研究以证明其可行性和适用性。从而希望所构建的这套商业银行信贷风险分类预警指标体系,能够对银行的信贷风险预警进行更好的定量分析,为五级分类的定量化发展提供一定的依据,并对银行的信贷风险进行适当的预警,未雨绸缪,使银行的风险降到最低。也希望能为我国商业银行信贷风险分类预警指标体系的完善和发展提供有益的借鉴和参考。关键词:信贷风险风险预警指标体系浙江人学硕士学位论文我国商业银行信贷风险分类预警指标体系的构建
甌痩瑆浙江人学硕士学位论文我国商业银行信贷风险分类预警指标体系的构建痓甀琲,瑃甌獁瑃’,,.琧甋’...’.
悸选题的背景和意义随着我国社会主义市场经济的不断发展,在加入蟾餍懈饕抵鸩蕉酝开放的新形势夜幸到C娑酝夤薪胛夜蟠吹募ち揖赫然而我国金融体制的改革还不完善,银行也在许多技术层面和体制方面存在很多的不足,导致我国大多数银行的资本充足率还达不到巴塞尔新资本协议的要求,信贷资产中的不良资产还在高位上运行。因此,如何有效地控制银行的信贷风险、提高银行的贷款质量、加强贷后管理环节,使软肋变强项,并在信贷风险预警机制的作用下,有效防范贷款中的能力风险和道德风险,已成为我国银行业和学术界探讨的一个重要课题。糯什谝兄械闹匾5匚患捌渌逃械姆缦招浴P糯巧桃狄业务的核心,是银行盈利的主要来源。在世纪年代以前,发达国家的商业银行的贷款不仅占商业银行资产的绝大部分比重,而且也创造了大部分经营收入。年代以后,尽管随着许多国家金融管理当局对证券投资业务的放松和会融衍生工具的不断涌现,证券投资收入和表外业务收入在商业银行总收入中的比重不断扩大,从总体上来说,贷款在资产总额中的相对比重虽有所一担但从绝对额来看,贷款仍在资产业务中占据主导地位。而对于目前我国商业银行来说,创新业务还比较欠缺,资产业务中信贷资产所占比例较高,贷款利息收入占商业银行总收入的比重更高,其经营利润主要依赖传统的信贷业务来实现。因此,信贷业务是我国商业银行的主要业务,也是目前我均%的利润来源于贷款,而同业往来、国债投资、中间业务收入等只占利润的%,信贷管理水平的高低直接影响着银行的利润。然而信贷资产是商业银行业务品种中风险较高的一种资产,所以信贷资产质量的好坏,对商业银行的生存有着至关重要的影响。我国近年来经济高速发展,而伴随着经济投资高速增长的是银行信贷超常规增长,由此可见,信贷资产的质量不仅仅关系着银行可持续发展和社会金融安全,也影响着广大人民生活的安定。年的亚洲金融危机的爆发很大程度上就是由于信贷资产的问题所造成的。因此,可以说信贷风险是商业银行所有业务风险中最主要的风险。忧恳行糯缦展芾淼钠惹行浴>薅畈涣甲什切糯缦盏闹饕L现。我不高,信贷资产存在比较大的风险隐患,其直接表现就是银行体系中乇鹗撬拇蠊猩桃狄积累了大量的不良资浙江人学硕十学位论文我国商业银行信贷风险分类预警指标体系的构建
对贷款进行风险预警,及时、准确地发现信贷风险的诱导因素,并系统、连续产。积压一吹娜肆坎涣夹糯什桃狄杏戳搜沽Γ踔烈丫晌影响我国金融体制正常运转的主要障碍。中国工业经济联合会、东方国际保理中心同前完成的研究显示,近几年来全国规模以上工业企业间形成的不良债务拖欠日益严重,我国银行系统又增加了万亿元不良资产。统计表明,近几年,四大国有资产管理公司针对银行系统的万亿元不良资产进行了处理,共解决