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{定价策略}布莱克舒尔斯默顿期权定价模型培训.pdf

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约43页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

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第七章布莱克-舒尔斯期权定价模型
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第七章布莱克-舒尔斯期权定价模型

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第一节数学基础知识
• 一、标准布朗运动（或维纳过程）
• 设代表一个小的时间间隔长度，代
表变量z在时间内的变化。如果具
有如下两个基本性质，则是一个标准
布朗运动（维纳过程）：
• 性质1：与的关系为:
: .
其中，，即标准正态分布中取
的一个随机值。
性质2：对于任何两个不同时间间隔，
的值都相互独立。
二、对维纳过程的分析
从性质1可看出：服从正态分布，即：

: .
第七章布莱克-舒尔斯期权定价模型

: .
第一节数学基础知识
• 一、标准布朗运动（或维纳过程）
• 设代表一个小的时间间隔长度，代
表变量z在时间内的变化。如果具
有如下两个基本性质，则是一个标准

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