[深圳证券交易所大宗交易系统.docx

深圳证券交易所大宗交易系统一、大宗交易系统架构(一)大宗交易系统架构图(二)大宗交易系统组成大宗交易系统由三部分组成: 券商端系统、通信及前端处理系统、后台业务处理系统。 1 、券商端系统由开展业务的券商各自负责。仅需配置一台 PC 终端, 确保该 PC 终端能连接上通信公司的 服务器和身份认证服务器,即可进行大宗交易的各项业务操作。 2 、通信及前端处理系统券商深深交所通信网络通信网络服务器 1服务器 2 LAN 行情揭示工作站 Tandem 主机业务在线 WEB 服务器数据交换接外部互联网由深圳证券卫星通信公司负责。由券商与交易所间的现有物理通道、通信公司现有的身份认证服务器和通信公司建置的 服务器组成。 3 、后台业务处理系统运行于 TANDEM 主机的大宗交易系统, 由深交所系统运行部负责, 实现大宗交易业务有关规则。“业务在线”系统, 由深交所会员管理部负责, 供券商进行网上申请、注销大宗交易用户及大宗交易权限等操作。二、大宗交易系统特点?对券商而言, 业务开发费用低, 仅需一台 PC 终端和一张 CA证书即可?安全性高,券商端 、 CA 认证、用户密码验证;通信系统物理通道属专有通道;交易所 TANDEM 主机的高可靠性保证后端业务处理的可靠性?大宗交易意向报价和成交申报以席位报盘方式进入交易主机?依据与集中竞价市场相同的前端监控原则, 在必要时对大宗交易成交申报进行股东代码检查和股份监控?与集中竞价市场进行数据共享?交易时间为 15: 00至 15: 30, 属盘后交易。不进行大宗交易业务的券商在 15: 00 即可收到-2 标志进行交易闭市处理,进行大宗交易业务的券商在 15: 30 收到-3 标志后进行交易闭市处理;但所有券商都在 15: 30 后才能收到结算数据?根据大宗交易需求而规划设计,相对独立于现有交易系统,系统功能的增加、变更均不影响券商原有系统的交易?具有较强的扩展性和灵活性,可根据市场需要为产品创新、业务创新提供更全面的支持三、大宗交易系统业务处理逻辑(一)意向报价业务处理意向报价为大宗交易提供一个信息交流的平台。券商收到投资者的大宗交易意向报价委托后,在大宗交易时间内,通过 通信系统向交易所申报意向报价委托记录。交易主机收到意向报价委托后检查委托是否符合大宗交易规则, 若不符合则自动撤单; 有效的意向报价信息则实时向当日所有参与大宗交易的券商广播。对于自动撤单, 投资者可查询到具体的撤单原因, 后文中将有对自动撤单相关内容的详细描述。(二)成交申报业务处理投资者通过各种渠道采集大宗交易市场信息、协商并达成交易的一致协议后, 委托券商在大宗交易时间内, 以成交申报委托的形式向交易主机申报。交易主机收到成交申报委托后, 先检查委托是否符合大宗交易规则, 若不符合则自动撤单; 有效委托则与对方委托进行配对, 若有一方委托无效或不匹配, 则双方委托均自动撤单, 配对成功的大宗交易成交在 15:30 后通过现有的接口库 回报给券商。券商根据原有模式进行股份结算和资金清算, 不进行大宗交易业务的券商收到-2 标志( 15:00 ) 后就可进行, 而进行大宗交易业务的券商收到-3 标志( 15:30 )后即可进行。四、 TANDEM 主机端大宗交易系统的委托合法性规则(一)意向报价委托合法性规则 1 、大宗交易业务规则要求 TANDEM 主机端大宗交易处理系统在收到通过通信公司传送来的意向报价委托时, 先检查内容是否符合大宗交易内容, 即按照《深圳证券交易所大宗交易实施细则》的要求,对不符合规则要求的委托, 做自动撤单处理。检查内容具体包括: ?席位合法性席位代码必须是有效的,席位必须具有大宗交易资格。?证券代码合法性证券代码必须有效,证券不能是停牌证券或上交所挂牌证券。?价格合法性检查委托申报价格是否是该证券价格档位的整数倍; 委托报价价格必须在该证券当日闭市行情中的最高价与最低价之间;对于不明确价格的,则表示愿意以规定的最低价格买入或者愿意以规定的最高价格卖出。?数量金额合法性意向报价数量或金额之一必须满足《深圳证券交易所大宗交易实施细则》规定的针对相应证券种类的数量金额最低额度要求;对于不明确数量的,则表示愿意以规定的最低限额成交。 2 、委托流水号格式规范考虑多个营业部共用同一个席位的情况, 为区分同一个席位下的不同营业部,要求委托流水号的前两位为营业部识别码。同一席位的任意两笔委托之间, 委托流水号必须互不相同。所以, 大宗交易意向报价委托的委托流水号必须为集中竞价市场未用的委托流水号,而且大宗交易意向报价委托的委托流水号也必须互不相同。同一席位下, 如果两笔大宗交易意向报价委托的委托流水号相同, 则后送达交易所的一笔委托会被当做重复委托, 系统将直接丢弃之且不给出任何回报。