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实 验 报 告

实 验 报 告
姓名：范香珍 班级：金融1104 学号：1116121015 ~1996年间的CPI 指数与S&P500指数。

要求：（1此回归方程可写为：Y =-+
(2)Y 的总变差未被X1和X2解释的部分RSS=∑ei^2=21168473
(3)参数β1 t 检验值为- (10-2)= 因此价格对需求有显著影响 参数β2 t >t (10-2)= 收入对需求也有显著影响。
3. 某上市公司的子公司的年销售额Y t 与其总公司年销售额X t 的观测数据如下表：

要求：(1)用最小二乘法估计t Y 关于
t X 的回归方程；(2)；(3)用德宾两步法估计回归模
型的参数；(4)直接用一阶差分法估计回归模型的参数. （1）OLS 回归方程如下：

回归方程：Yt=-+
() ()
t=(-) ()
R^2= F= DW=
(2)由回归分析可知：DW= ,给定显著水平α=，查D—W表
n=20 kˊ=1 ,取得下线临界值dl= du=, （3）Y t=β1（1—ρ）+β2X t—ρβ2X t-1+ρY t-1+v t

（4）由残差回归结果分析可得：估计值ρ= 对原模型进行广义差分，得到广义差分方程Y t- t-1
（5）=β1（1—）+β2(X t— t-1)+v t

差分后的方程为：Y*=-+*
t=(-) ()
R^2= F= DW=
在5%的显著水平下，dl= du=
(14)=
β=>(14)=（人）、固定资产净值+流动资金净值K 对被解释变量有显著影响。
F检验：假设α=β=0，在显著水平5%自由度为k-1=1,n-k=14 (1，14) =<< 拒绝原假设，表示解释变量对被解释变量有显著影响。
DW检验：DW= ，在显著水平5%水平下，dl= du= DW
LNY t- t-1=LNA(1-)+α(LNL t-