不确定型证券组合投资模型.doc

摘要摘要 1952年,美国经济学家、诺贝尔奖获得者Marko谢tZ提出了证券组合投资模型,标志着现代组合投资理论的面世。之后,许多经济学家、数学家对该理论做了进一步研究,使得该理论的内容得到不断的充实。区间数线性规划问题是目前研究的热点问题之一【1l。1 ”,但有关证券组合投资的区间数线性规划方法较少。本文作者主要采用区间数线性规划方法研究不确定型的证券组合投资问题。本文的第一章作者首先介绍了证券组合投资的基本概念;其次综述了证券组合投资的研究概况;最后总结了本文研究的主要内容及其重要意义。本文的第二章作者提出了风险证券组合投资的多目标线性规划模型。分收益率和风险损失率分别为确数和区间数两种情况讨论了证券组合投资的多目标线性规划模型,其中每一种情况又包括含无风险投资和含交易费用的证券组合投资的多目标线性规划模型。最后,针对每一种情况给出相关算例, 说明该模型的有效性和可行性。本文的第三章作者提出了风险证券组合投资的区间数线性规划的满意解。通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平口和约束条件满足水平卢,将目标函数和约束条件均为区间数的区间数线性规划问题转化为确定型的一般参数线性规划问题。然后,进一步讨论了含无风险投资和含交易费用的证券组合投资的区间数线性规划的满意解。最后,给出相关算例,说明该模型和方法的实用性和可行性。关键词: 证券组合投资,风险损失率,区间数线性规划,满意解,多目标摘要 AbStraCt In MarkowitZ wh o was an economis t Am甜ca preserIted Mean — Variallce model for the portfolio investIIlent , which indicated that th e modem theory of the ponfolio investlnem h e of economists and cause ents ml潮y more present,many interval and foreign scholars s tudy inten,al number programming t there fbw of methods of intc rval programming por dblio mis p印er,the aumor chieny adopt the memod of n唧bcr pmgr amming pmblem uIlder聃c舶s ‰ s. to study tlle The m e some fhn蛐ental dc矗n “ ions and smnmarizing me survey of th e ponfolio ,we chiefcontents姐d血e oftlle paper. The second charpter wm up pr0昏amming model on two 0ne numbe r linear omer intcrval rmmber linear conditions end,thc nI】]mefica l given show mc validity ofme model. The solution for ime Ⅳ al numb er invesnnent . We诵11如mle r discuss me numbe r pm孕alllming of t he po nfolio invesnnent under wjthout risk and tlle deaJ , we wiU give some ex卸1ples show the applic ation model value锄d m e feasibility of血c Key words:po嘶lio mtio,int酬n啪ber pm铲龇ming,multi-objective,satisfactory solution. 独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得舒耘大涉或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名:起立、牡签字日期: 弘哆年乒月扮日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全7解礁伽天渗有关保留,使用学位论文的规定, 有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘