应用回归分析-多重共线性.docx

实验报告

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要求：
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一、 实验目的
学握SPSS中找出并消除数据共线性方法.
学握SPSS中的岭回归分析方法. Coefficients
Standardized
Coefficients
t
Col 1inearily Staiistics
B
Std. Error
Beta
Tolerance
V1F
(Constant)



.000
xl
-.285
.104
-.279
•
.011
.710

x2
-.052
.058
-'.-1
.378
.896

I
x3
-
.412
-.704
•)
.000
.634

x4
•・027
.071
-.039
、；、！
.706
.707

x5
.126
.052
.243
-
.023
.720
a. Dependent Variable: y
Coll incarityDiagpostic*
Model Difficnsion
Eigenvalue
Condition Index
Variance Proportions
(Constant)
xl
x2
x4
x5
1


・O0
・O0
・O0
・O0
・O0
.00
2
.019

・O0
・16
.01
.02
.39
.00
3
1
・0】4

・O0
・15
.37
・10
.02
・01
1
4
.009

.01
・04
・07
・74
.27
・01
5
.005

・03
.17
.45
・03
・50
・26
6
.001

.96
.48
・10
・10
.01
.72
a. Dependent Variable: y
此时VIF全部小于10,〜但从回归系数的显著性看,存在不显着变量，
剔除x4
ANWA*
Model
Sum of Squares
Jf
Mean Square
F
Sip.
Rc/e ssion
1 Residual
Tola)



4
26
30



.OOOb
Dependent Variable: y
Predictors: (Constant)・ x5, x3. xl
Coefficients1
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
Col 1ineari ty Staiisiics
B
Std. Error
Beta
Tolerance
V1F
(Constant)



.000
x3
•
.365
-722
-
.000
.781

1 xl
-.276
.099
・.27O
•
.010
.748

x2
・・049
.056
-.077
・・8?5
.390
.908

x5
.129
.051
.249
-
.017
.737
丨・356
a. Dependent Variable: y
Co】linc・rityPiagno8tics'
Model Dimension
Eigenvalue
Condition Index
Variance Proportions
(Constant)
\3
xl
.\2
x5
1

1 .(x)o
.00
.00
・O0
・0O
・00
2
.014

.00
.03
•刃
• 29
・01
1 3
.011

・01
・83
.12
・04
.00
4
.006

・03
.06
・11
・59
・21
5
・O01

・96
.09