风控报表公式详细的说明.doc

风控报表公式详细说明 1. 报表界面风控报表界面菜单中选择“报表”-〉“风控报表”即可弹出风控报表界面: 界面功能: 1. 选择基金名称; 如果是货币基金;“价格编辑”按钮可用; 如果为非货币基金,“价格编辑”按钮不可用; 2. 选择日期,时间段可以自由选择,最小可以是一天。报表数据为此时间段的数据。 3. 点击“生成报表”;将根据帐户类型(货币还是非货币)生成对应的报表;并显示进度;当生成报表完成,有文字提示“报表生成完毕!”。 4. 如果是货币基金, 还可以进行债券手工价格编辑或者编辑买入收益率,点“价格编辑”将弹出如下界面在界面中可以对头寸集合中的债券品种的价格进行编辑; 价格范围[ 15, 200 ]; 价格和收益率可以互相换算, 浅紫色背景为贴现券,贴现券的输入价格为全价,其他债券为净价。(互相换算方法: 价格——)收益率: 贴现券: myYield = (mBondDate, myPrice, Dirty_Price) ’利用全价计算收益率其他券: myYield = (mBondDate, myPrice, Clean_Price) ’利用净价计算收益率收益率——〉价格: myPrice = (mBondDate, myYield) ' 全价贴现券:价格=myPrice ' 全价其他券先计算利息,用全价- 利息= 价格: myInterest = (mBondDate) myPrice = myPrice - myInterest ' 净价) 买入收益率列的增加是在 2010 年1月 12号-2010 年1月 26 号进行的,具体的文档见本文档附录 5. 头寸债券初始价格为空, 需要手工输入; 如果想使用会计估值净价对债券价格进行初始化, 点击“设置会计估值净价”即可(此时没有价格的债券或者价格不合法的债券都将被初始化) 。如果选上“覆盖已设定价格”;则所有的债券价格都将被初始化。 6. 编辑价格完毕后需要点击“保存”才能将价格保存到数据库中(头寸集合中) ;如果保存成功,将有文字提示“保存成功!”,价格可以为空。 7. 点击“关闭”按钮将价格编辑界面关闭; 8. 对于货币基金;每次生成报表时都会检测头寸集合中是否有债券品种信息;如果没有,将有提示;然后继续生成报表 9. 对于货币基金,每次生成报表时都会检测头寸集合中的债券价格信息;如果有的债券品种价格没有; 将会有提示(如下图) ;如果选择“是”;将弹出价格编辑界面,如果选择“否”,将继续生成报表。 2. 强债基金风险监控概览( 蓝色为开发时实现方法) 强债基金风险监控周报强债基金风险监控周报时间开始日期--- 截止日期整体久期⑴上周⑸整体久期( 债券)⑵上周⑹利率及短债久期⑶上周⑺基金规模⑷上周⑻整体仓位仓位( 亿元) 占净值比例(%) 债券⑼仓位( 亿元)/ 基金规模(即标号⑷) 股票⑽同上现金⑾同上一年内到期政府债券⑿同上⑴【整体久期】截止日期,整体久期,取值= 资产明细 2 界面,“基金概览”选项卡中的“组合久期”⑵【整体久期( 债券)】截止日期,债券头寸集合的久期, 用单债券的修正久期* 权重汇总⑶【利率及短债久期】获得截止日期债券头寸,从中筛选出国债、政策性金融债、央票+剩余期限在 3 年内的其他债券,然后, 用单债券的修正久期* 权重汇总⑷【基金规模】取基金净资产= 总资产- 负债= 头寸集合( ) .eTotal. Asset –头寸集合( ) . ⑸-⑻【上周】日期取开始日期前一个自然日,公式同该行左边⑼【债券】债券头寸取金额(即净价* 数量)后进行汇总取值等于”资产明细”界面,根据报表帐户及日期,所得债券”市场金额(万)”汇总⑽【股票】股票头寸取金额(即净价* 数量)后进行汇总取值等于”资产明细”界面,根据报表帐户及日期,所得股票”市场金额(万)”汇总⑾【现金】现金头寸取金额(即数量) 后进行汇总取值等于”资产明细”界面,根据报表帐户及日期,所得存款-> 活期存款-> 活期存款- 深圳”的”市场金额(万)”(或”数量”) ⑿【一年内到期政府债券】筛选出剩余期限在一年内到期的国债、政策性金融债、央票的头寸, 汇总金额(净价* 数量) 取值等于”资产明细”界面, 根据报表帐户及日期, 所得债券, 过滤出符合上述条件的债券后,对”市场金额(万)”汇总注意: 1) 单个债券修正久期的计算用函数 CalculateBondInf 2) 单个债券权重= ClsATSecurityH