金融经济学习题.docx

金融经济学习题
金融经济学习题
金融经济学习题
作业 5
一、单项选择题
1．在不拥有无风险财产的证券组合前沿上，假设三个前沿证券组合 A 、B、C 的希望利润率
分别为 0、 1、 ，那金融经济学习题
金融经济学习题
金融经济学习题
作业 5
一、单项选择题
1．在不拥有无风险财产的证券组合前沿上，假设三个前沿证券组合 A 、B、C 的希望利润率
分别为 0、 1、 ，那私以下说法正确的选项是（ ）
A．B不可以由 A 和 C生成
B． B 可以由 A 和 C 生成，而且在 A 、 C 的权重分别为 和
C． B 可以由 A 和 C 生成，而且在 A、 C 的权重分别为 和 D ．上陈述法都不正确
2．以下对于前沿证券组合 p 的零协方差组合 zc( p) 说法正确的（ ）
A ．假如 p 的希望利润率大于 A / C ，那么 zc( p) 的希望利润率也大于 A / C
B． p 的希望利润率老是大于 zc( p) 的希望利润率
C． p 的希望利润率与
zc( p)
D ． p 的希望利润率与
zc( p)

的希望利润率有可能相等
的希望利润率决不行能相等
金融经济学习题
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3．在现代证券组合理论中， 对于风险财产利润率的协方差矩阵 V ，以下说法正确的选项是 （ ）
A ． 是正定矩阵，但不是对称矩阵
B． 既不是正定矩阵，也不是对称矩阵
C． 不是正定矩阵，是对称矩阵
D ． 既是正定矩阵，也是对称矩阵
4．以下对于拥有无风险财产的证券组合前沿的描绘不正确的选项是（ ）
A ．当无风险利率等于 A / C （最小方差组合的希望利润率） 时，拥有无风险财产的证券
组合前沿是不拥有无风险财产证券组合前沿的渐近线
B．当无风险利率等于 A / C （最小方差组合的希望利润率）时，风险憎恶投资者对风险
财产总需求为 0
C．当市场平衡时，无风险利率只好是小于 A / C （最小方差组合的希望利润率）
．拥有无风险财产的证券组合前沿必定会和不拥有无风险财产的证券组合前沿相切。
5．假设小李有 1000 元用于投资，该 1000 元所有投资于股票或所有投资于无风险国债的预
期利润见下表，则投资于股票的风险