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项目风险管理
第一页，共145页。
1、风险的内涵
风险意味着出现了损失或者是未实现预期的目标
这种损失出现与否是一种不确定性随机现象，可以用概率表示出现的可能程度，但不能对出现与否做出确定性判断
第二页，共145页。
构，高质量的控制体系
竞争能力优势：对市场环境变化的灵敏反应，市场份额的领导地位。。。
第二十三页，共145页。
SWOT分析法
劣势则与优势恰恰相反。
第二十四页，共145页。
SWOT分析法
机遇一般体现在：
客户群的扩大趋势
获得购并竞争对手的能力
出现向其他地理区域扩张，扩大市场份额的机会
新市场进入壁垒降低
。。。
第二十五页，共145页。
SWOT分析法
挑战一般体现在：
出现将进入市场的强大的新竞争对手
替代品抢占公司销售额
汇率和外贸政策的不利变动
市场需求减少
。。。
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第四节 项目风险估计
第二十七页，共145页。
项目风险估计概述
第二十八页，共145页。
风险估计的含义
风险估计是评估项目中各种风险发生的概率及其对项目的影响程度。
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项目风险估计方法
确定型风险估计
盈亏平衡分析
敏感性分析
不确定型风险估计
平均准则
悲观准则
乐观准则
折衷准则
后悔值准则
随机型风险估计
贝叶斯概率法
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确定型风险估计
第三十一页，共145页。
确定型风险估计
确定型风险是指那些项目风险出现的概率为1，其后果是完全可以预测的，由精确、可靠的信息资料支持的项目风险估计问题，即当风险环境仅有一个数值且可以确切预测某种风险后果时，称为确定型风险估计。
第三十二页，共145页。
一、盈亏平衡分析
一般根据项目正常生产年份的产量或销售量、可变成本、固定成本、产品价格和销售税金等资料数据计算盈亏平衡点。
其隐含的一个假设是销售收入等于销售成本。
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盈亏平衡分析
线形盈亏平衡分析
非线性盈亏平衡分析
图表法
解析法
图表法
解析法
第三十四页，共145页。
（1）线性盈亏平衡

具体内容见第三章
第三十五页，共145页。
（2）非线形盈亏平衡分析
销售收入函数 R(Q)=aQ+bQ2
销售成本函数 C(Q)=c+dQ+eQ2
其中
a,b,c,d,e--常数
Q--产量
第三十六页，共145页。
（2）非线形盈亏平衡分析
根据盈亏平衡原理： R(Q)=C(Q)，可得
aQ+bQ2=c+dQ+eQ2
则盈亏平衡产量
第三十七页，共145页。
（2）非线形盈亏平衡分析
项目的盈利B为
B=R(Q)-C(Q)=(b-e)Q2+(a-d)Q-c
则最大利润点产量
第三十八页，共145页。
（2）非线形盈亏平衡分析
例
有一工业产品项目，根据历史资料预测其单位产品价格为p=21000Q(-1/2)，单位产品变动成本为w=1000元，固定成本为F=10万元，拟定生产规模为年产130件，试对该项目进行盈亏平衡分析。
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（2）非线形盈亏平衡分析
确定销售收入和销售成本函数
R(Q)=pQ=21000Q(-1/2) *Q=21000Q1/2
C(Q)=F+wQ=100000+1000Q
第四十页，共145页。
（2）非线形盈亏平衡分析
根据盈亏平衡原理，列出平衡方程式，求解平衡点。
R(Q)=C(Q)
21000Q1/2=100000+1000Q
第四十一页，共145页。
（2）非线形盈亏平衡分析
求解利润最大点的产量。
解得
Q=110（件）
第四十二页，共145页。
（2）非线形盈亏平衡分析
结论
根据项目的原设计产量为130件，其处在盈利区，但是处在利润率的下降区域，如果适当削减一些产量，可以获得更多的利润。
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二、敏感性分析
见第三章内容
第四十四页，共145页。
不确定型风险估计
第四十五页，共145页。
一. 不确定型风险估计概述
不确定型风险：指各种风险状态出现的概率是未知的
例1，根据资料，一条集装箱船舶每个航次从天津到厦门港所需的舱位数量可能是下面数量中的某一个：100，150，200，250，300，具体概率分布不知道。如果一个舱位空着，则在开船前24小时起以80美元的低价运输。每个舱位的