3商业银行的负债管理.pptx

第三章 商业银行的负债管理
引子1：什么是负债？
概念：银行负债是银行在经营活动中尚未偿还的经济义务。
广义负债指除银行自有资本以外的一切资金来源，包括资本票据和长期债务资本等二级资本的内容。
狭义负债主要指银行存款、借款营业成本的关系，力求不断降低营业成本的支出；
活期存款的发展战略必须不以减弱银行的信贷能力为条件；
定期存款的发展不以提高自身比重为目标，而应与银行存款的派生能力相适应。
（四）存款保险制度

存款保险制度是旨在保护存款人利益、维持金融体系稳定的一种制度安排，它要求接受存款的金融机构为其吸收的存款向存款保险机构投保，当投保机构发生危机无力支付存款时，由存款保险机构向其提供财务援助或直接对存款者给予偿付。

（1）美国是世界上最早创建现代存款保险制度的国家。美国国会于1933年通过了“银行法”，规定所有联邦储备系统的会员银行都必须参加存款保险，自此建立了存款保险制度的基本构架。
（2） 20世纪60、70年代，伴随金融自由化趋势，金融业风险明显加大，加拿大、日本、德国、法国、荷兰、英国、比利时等发达国家纷纷效法美国建立存款保险制度，一些发展中国家也相继建立了存款保险制度，包括印度、菲律宾、巴拉圭、阿根廷等。
（3） 20世纪80年代后，特别是90年代以来，银行危机的频繁发生使存款保险制度普遍受到关注，这一时期有土耳其、哥伦比亚、肯尼亚、委内瑞拉、智利、尼日利亚、巴西、秘鲁等国先后建立存款保险制度。
（4）欧盟在1994年提出将建立存款保险制度作为单一银行市场的共同标准。一些遭受亚洲金融危机冲击的国家也在考虑建立这一制度。
（5）2014年3月10日，全、中者采访时表示，存款保险制度今年有希望推出。（课后思考：中国存款保险制度推出后对商业银行经营的影响）

由政府出资建立 ：美国 、加拿大、巴西、阿根廷、智利、肯尼亚、尼日利亚、巴拉圭及委内瑞拉等
由政府和金融机构共同组建 ：日本、荷兰、比利时、哥伦比亚、菲律宾及土耳其等
在政府支持和督导下，由银行业协会建立的民间存款保险机构 ：德国 、法国 、英国 、瑞士和奥地利、意大利、印度、特立尼达等
（课上讨论：中国的存款保险机构性质？）

存款保险制度的理论基础是这种制度有助于避免“囚徒困境”问题导致的银行挤兑风潮。
存款保险制度还能有效地防止单个银行倒闭的局部风险演化为银行系统风险。
存款保险制度会导致道德风险，其结果可能是更多的银行破产和更频繁的系统性银行危机。
二、借款管理
引子---问题
存款是银行传统的资金来源，为银行的贷款和投资提供炮弹，并最终形成银行利润，当存款不足时，银行该怎么办？
引子---解决思路
在货币市场和资本市场上借款；（马上讲）
向客户提供备用信用证、信贷担保服务等收取服务费； （以后讲）
原有贷款证券化或贷款出售；（以后讲）
出售持有的证券；（以后讲）
……
二、借款管理
（一）短期借款管理
（二）长期借款管理
（一）短期借款管理

对时间和金额上的流动性需要明确
对流动性的需要相对集中
面临较高的利率风险
主要用于短期头寸不足的需要

提供了绝大多数非存款资金来源
满足银行周转金需要的重要手段
提高了商业银行的资金管理效率
扩大银行的经营规模、加强外部的联系和往来
---归纳
同业借款
向中央银行借款
转贴现
回购协议
欧洲货币市场借款
大面额存单
---详述
（1）同业拆借
同业拆借要在会员银行之间通过银行间资金拆借系统完成，是流动性盈余的银行向流动性短缺的银行提供的信贷。
在西方国家，由于对商业银行的存款准备金中央银行不支付利息，同时，商业银行对一部分活期存款也不支付利息，这就更加刺激了商业银行将闲置的资金头寸投放到同业拆借市场以获取盈利。
我国银行间的同业拆借主要目的是补充准备金的不足和保持银行的流动性；同业拆借利率也已实现了市场化，基本体现了市场对资金的供求关系。
（2）向中央银行的贴现借款
商业银行持中央银行规定的票据向中央银行申请抵押贷款。商业银行获得贴现借款的利率由中央银行规定，这一利率是中央银行调节商业银行准备金的最重要的利率之一 。
我国商业银行从中央银行申请贴现资金有一部分是通过票据贴现完成的，有一部分则以再贷款方式取得，即信用贷款。
（3）回购协议
指商业银行在出售证券等金融资产时签订协议，约定在一个期限后按约定价格购回所卖证券，以获得即时可用资金的交易方式。
回购协议利率较低，如果银行以此