商业银行负债业务管理.ppt

第三章 商业银行负债业务管理
§1　商业银行存款业务
§2　商业银行借入负债及管理
§3　商业银行负债成本管理
§4 商业银行存款的定价
§5　商业银行负债结构分析
编辑pp银行的信用放款。
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4. 欧洲货币市场借款
欧洲货币市场的发展：
欧洲货币市场起源于20世纪50年代，市场上最初只有欧洲美元，规模很小，是欧洲美元市场。到了60年代，美国国际收支逆差促进了欧洲美元的迅速成长，再加上美国政府对资本输出的限制促使美元大量外流使欧洲货币市场迅速发展起来。进入70年代，美元危机、石油提价等因素促成了欧洲货币市场的进一步发展，特别是欧洲货币的形成和发展，最终欧洲美元市场发展成为欧洲货币市场。
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欧洲货币市场的特点:
　　① 一个不受任何国家政府管制和税收管制的市场，经营自由，借款条件灵活，借款用途不加限制；
② 资金规模较大；
③ 资金调度灵活，手续简便，有很强的竞争力；
④ 不受法定准备金和存款利率的最高限制，有独特的利率体系，表现在存款利率较高，贷款利率较低；
⑤ 一个批发市场，经营业务主要以银行间的资金拆借为主，且多数客户是大客户，市场的信用和承受能力较强。
⑥ 当代发展最快的国际金融市场，对全球资金流动很有吸引力。
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银行承兑汇票：商业银行承诺保证到期支付的远期票据。
商业票据：商业银行、知名大公司等发行的融资性票据。
商业银行通过票据市场，以贴水方式发行银行承兑汇票、商业票据等是筹措短期资金的重要途径。
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二、长期借入负债：金融债券
包括：
资本性债券（附属资本）
附息 / 贴现债券
一般性债券 普通 / 累进利率债券
······
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三、不同借入负债来源的选择
1. 确定借入负债规模
2. 影响借入负债来源的因素
－成本因素
－风险因素
－期限
－政府法规
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§3 商业银行负债成本管理
一、存款管理的目标
　 1. 保持存款的稳定性
2. 降低存款的成本率
3. 提高存款的增长率
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存款管理的目标（续）
课堂讨论
1. 当前商业银行要求员工揽存现象？2. 对商业银行来说存款越多越好？
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二、负债成本管理
（一）成本的构成
　 1. 利息成本
　　　计息方式：按不变利率计息
　　　　　　　　 按可变利率计息
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2. 营业成本
　　　花费在吸收负债上的除利息之外的一切开支。
　 3. 资金成本
　　　利息成本和营业成本之和，反映银行为取得负债而
付出的代价。
　　　一个重要的成本分析指标：
　　　 资金成本率＝资金成本 / 吸收的负债资金总额
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表3-3 银行资金成本计算　　　　　　　　　　　　 单位：亿元
项目
年平均数
预计利息成本　％
预计其它成本　％
资金成本率　％
资金
成本额
活期存款
80
3



储蓄存款
20
5



CDs
45
12



定期存款
10




短期借款
20
11



其它负债
8
6



合计
183
总资金
成本率


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4. 可用资金成本
　　可用资金：银行总的资金来源扣除应交存的法定存款准备金和必要的储备金后的余额。
　　可用资金成本：相对于可用资金而言的银行资金成本。
　　可用资金成本率 = 资金成本 / 可用资金额
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表3-4 银行可用资金成本的计算　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
项目
年平均数
可用资金比率　％
可用
资金额
资金
成本额
可用资金成本率％
活期存款
8 000
70
56 00
360

储蓄存款
2 000
76
1 520
116

CDs
4 500
91