MPA考核.docx

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MPA核查简介
一、MPA核查的定义及对象
MPA（MacroPrudentialAssessment），即宏观谨慎评估系统，
是央行提出的对商业银行核查的看管系统。
10、人民银行规定的其余处分性举措。
三、MPA核查指标
1、资本和杠杆状况：
详尽指标包含资本充分率（80分）、杠杆率（20分）、总损失吸取能力（TLAC）（暂未推行）。
资本充分率=机构拥有的财产/风险加权财产。该资本充分率采纳央行的宏观谨慎资本充分率，与广义信贷扩大速度直接挂钩，和银监
会《商业银行资本管理方法（试行）》%（%）完整不同样。
MPA核查中，资本充分率和杠杆率是首要指标，此中用以核查银行风险程度的资本充分率占有重要地址，也是最难完成的指标。考虑资
本充分率占80分，一旦银行资本充分率不达标，便很难经过该项评论。
从国际经验来看，巴塞尔协议I、II、III均对资本充分率进行重
点要求，各国金融看管当局使用这一指标来监测银行抵挡风险的能力，目的在于控制风险财产的过分膨胀，保护存款人和其余债权人的利益、保证银行等金融机构正常运营和发展。
2、财产负债状况：
详尽指标包含广义信贷（60分）、委托信贷（15分）、同业负债
（25分）。
广义信贷=旧口径广义信贷+表外理财=各项贷款+债券投资+股权及其余投资+买入返售财产+存放非存款类金融机构款项+表外理财-
现金和银行存款。从结构上看，广义信贷基本上包含了银行财产端的全部主要内容。
对于大多数资本充分率在13%左右的机构而言，只有当广义信贷增速低于12%（吻合M2增速时），才可能被评为A档。可见，部分城商
银行面对这一核查压力较大，大多数国有银行可以知足这一指标。而小银行在核查压力之下，会依据流动性卖出相关财产，如交易类的债券和钱币基金，尔后是资管产品，这也会对相关市场造成压力。
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3、流动性：
在流动性评估分项中，包含流动性覆盖率（40分）、净牢固资本
比率（40分）这两个定量指标，及一个定性指标遵守准备金制度状况
（20分）。
流动性覆盖率（LCR）是银行合格的重点指标。其计算公式是：流动性覆盖率（LCR）=优秀流动性财产贮备/将来30日的资本流出量。LCR旨在保证商业银行拥有充分的合格优秀流动性财产，可以在银监会规定的流动性压力情形下，经过变现这些财产知足将来最少30天的流动性需求。
依据《商业银行流动性风险管理方法》，LCR要在2018年终达标，即不低于100%，2016年终和2017年终分别应达到80%和90%。达标即获得满分40分，不达标得0分。银行若想达标要么降低分母减少资本流出供给量、要么增添分子增添资本流入需求，这样将对市场的流动性造成必然的压力。
4、财产质量：
详尽指标包含不良贷款率（50分）和拨备覆盖率（50分)。指标要求相对非刚性，同意中间过渡。大行采纳绝对值权衡，股
份制和地域性银行经过同类比较权衡。同种类机构不良贷款参照银行业管理机构宣布的季度数据。
该核查指标对大行和地