保险公司经营风险分析.ppt

保险公司经营风险分析
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（2）非寿险保费收入。非寿险业务的保险责任通常不超过一年，因其期限短，资金不存在较多的积累，因而又称其为短期基金，一般进行短期投资或投资于流动性较强的投资形式。
（3）寿保险费率的确定
选择一组适当的历年保额损失率Xi
（1）必须有足够的年数；
（2）每年的保额损失率须建立在大量统计资料基础之上；
（3）选择的每组保额损失率必须是相对稳定的。
计算平均保额损失率
在平均保额损失率的基础上附加稳定系数K，确定纯保险费率：
附加费率的计算方法
根据以往年度各项费用的总额加上预期利润除以同期的纯保费收入总额。可以用公式表示如下：
附加费率＝(各项费用总额＋预期利润)／纯保费×100％
附加费率除按上述公式计算外，还可以根据经验按纯费率的一定比例确定。
寿险保费的确定
生命表
x：年龄。
Lx：x岁的生存人数
dx：死亡数，是指x岁的人在一年内死亡的人数。
Px：生存率，是指x岁的人在一年内仍生存的概率
qx：死亡率，是指x岁的人在一年内的死亡率。
ex：平均余命，是指x岁的人以后还能生存的平均年数。
计算原理：
趸缴纯保险费总额＝保险给付金的总现值
计算基于以下几个基本假设：
被保险人的生死遵循预定生命表所示的生死规律；
同一种类的保险合同，全部于该年龄在期初缴纳保险费；保险金于每年度末支付；
保险费按预定利率复利生息，并假定年利率为i。
定期生存保险纯保费的计算
假设x岁投保该险种的投保人数为Lx，被保险人于x+n岁领取保险金，领取人数为Lx+n，如果每个人领取a元，则共领取a·Lx+n元，其现值为a·Lx+n·Vn元。即这些投保人期初趸缴纯保费总额应为a·Lx+n·Vn元，则每人趸缴纯保费的计算公式如下：
定期死亡保险趸缴纯保费的计算
假设x岁投保该险种的投保人数为Lx，如果被保险人在保险期内死亡，则其受益人领取a元。则：
第1年：被保险人死亡人数为dx，则领取保险金的现值为a·dx·V1;
第2年：被保险人死亡人数为dx＋1，则领取保险金的现值为a·dx＋1·V2;
… … …
第n年：被保险人死亡人数为dx＋n-1，则领取保险金的现值为a·dx＋n-1·Vn;
所以，趸缴纯保险费总额＝a·dx·V1＋a·dx＋1·V2＋…＋a·dx＋n·Vn，则每人趸缴纯保费的计算公式如下：
生死两全保险趸缴纯保费的计算
这种保险可以看作定期生存保险与定期死亡保险的组合，所以，其趸缴纯保费的计算公式为：
人寿保险均衡纯保险费计算
假设已知投保人人均趸缴纯保费为A元，如果换算为人均均衡纯保费，则可以计算如下：
设人均均衡纯保费为b元，则应该保证下列公式成立：
根据该公式，可以求得人均均衡纯保费：
人寿保险附加保险费的计算
比例法
比例法假定附加保费为毛保费的一定比例，设为K。如果纯保费为P，毛保费为P’，则
由此可得
比例常数法
比例常数法则根据每张保单的平均保额．推算出每单位保额所必须支付的费用，作为一个固定常数（用C表示），然后再确定一个毛保费的比例作为附加费用，由此有：
（2）保险产品定价风险分析
1)纯保费的偏差风险
保险产品定价仅仅依靠估计的成本来定价，实际上是统计推论的一种应用。估计成本与实际成本两者间出现的偏差是保险公司定价风险产生的主要原因。具体来说，导致偏差出现的原因有以下方面：

不同的个体风险具有不同的损失分布，绝大多数个体的损失经验数据是十分有限的，因而难以提供估计其损失分布的足够信息。

巨灾风险是指发生周期较长、发生频率较低，但一旦发生将会出现巨额损失，其实际损失常会超过当年损失期望值，给保险公司财务稳定造成不良影响。
巨灾风险可以分为常态巨灾风险和异态巨灾风险。
常态巨灾风险指年内至少发生一次以上，标的之间彼此相容的风险，如恶劣气候性灾害。
异态巨灾风险的特点是在一个较长的周期内不发生，一旦发生，损失规模就很大，其实际损失规模大于当年保险人的损失预期是必然的，这种风险损失将会严重冲击保险公司的财务稳定。一般中小型保险公司，或区域性保险公司，甚至全国性保险公司都难以承受这种损失。
用可保性标准衡量巨灾风险，它们起码在以下方面是不符合“可保条件”的：
①巨灾风险往往伴随着责任积累，如地震、洪水等风险事故一旦发生，大量保险标的将因同一风险同时受损，严重影响保险公司经营的稳定性；
②