三重滤网交易系统.pdf

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方框）。三重滤网告诉交易者在看日线图之前要先检查周线图。当周线趋势
向上时，它只允许我们做多或观望，当周线趋势下跌时，它只允许我们放空
或观望。
当周线 MACD 柱的倾斜方向掉头向上时发出买入信号，当指标自中线下
方掉头向上时发出的买入信号最佳，当周线 MACD 柱掉头向下时发出卖出信
号，当它自中线上方掉头向下时发出的卖出信号最佳（见第 5 章相关内容）。
一旦你知道了周线 MACD 柱的趋势，再来看日钱图寻找与周线趋势同向的交
易机会。

MACD 柱周线图：三重滤网的第一层
周线 MACD 柱的每一次上下跳动都显示了趋势的变化。中线下方的向
上转折发出的买入信号优于中线上方的向上转折（见第 5 章相关内容）；中
线上方的向下转折发出的卖出信号优于中线下方的向下转折。有些交易者利用其他指标来判断主要趋势。史蒂夫·尼森曾在杂志《期
货》上发表过一篇文章，说明他是如何采用趋向系统作为三重滤网的第一层
的。哪怕是像 13 周指数移动平均线的倾斜方向这样的简单工具，也可用做
三重滤网交易系统的第一层，规则相同。你可以用趋势跟踪特征最明显的指
标，只要你首先分析周线图上的趋势，然后再从日线图上寻找与周线趋势同
向的交易机会即可。
第－层滤网：利用趋势跟随指标判断周线趋势，且只顺从趋势方向操
作。
交易者有三种选择：买入、卖出或观望。三重滤网交易系统的第一层只去
掉其中的一种选择。它就像一位监察官，在主要上升趋势中只允许你买入或
观望；在主要下跌趋势中只允许你放空或观望。你要么顺流而下，要么观望。
第二层滤网——市场波浪
第二层识别与潮流逆向的旅浪。当周线趋势向上时，日线下跌提供了买
入时机，当周线趋势向下时，日线上涨提供了放空时机。
第二层滤网运用振荡指标来观察日线图，以便识别对周线趋势的偏离。
当市场下跌时振荡指标给出买入信号，当市场上升时给出卖出信号。三重滤
网交易系统的第二层滤网只允许你采用与周线趋势同向的日线信号。
第二层滤网：利用振荡指标来观察日线图。当周线趋势向上时，利用日
线下跌来寻找买点；当周线趋势向下时，利用日线上涨来寻找放空点。当周线趋势向上时，三重滤网只采用日线振荡指标、发出的买入信号，而
忽略其卖出信号，当周线趋势向下肘，三重滤网只采用振荡指标发出的放空
信号，而忽略其买入信号。劲道指数和透视指标很适用于三重滤网，但是随
机指标和威廉指标更有效。
当周线 MACD 柱上升时，如果劲道指数的 2 日 EMA 线（见第 8 章）下
穿其中线而未创出数周来的新低，则为买入信号；当周线 MACO 柱下降时，
如果劲道指数上穿其中线而未创出数周来的新高，则为放空信号（见图 9-2）。
劲道指数的 2 日 EMA 是少数几个可以用做三置滤网交易系统第二层滤
网的指标之一。当劲道指数跌破中线时为买点，当它上穿中线时为卖点。
当周线趋势向上时，只能采用日线振荡指标的买入信号来寻找买点；当
周线趋势向下时，只能采用日钱振荡指标的卖出信号来寻找放空点。在图 9-
2 的右边，周线趋势已掉头向下。此时要等着劲道指数上升以伺机放空。

日线劲道指数：三重滤网的第二层当周线趋势向上时，如果日线透视指标（见第 8 章的“透视指标”一节）的
空方势力柱下穿