《稳定盈利之路》.ppt

程序化交易之路
上海中期程序化交易组
整理课件
整理课件
上证指数
*
整理课件
许多人认为投机是一种了解未来,是一场预测未来的游戏。他们都错了。投机是一种发展致胜策略,用以把获胜的金额或机率拉到自己身边来的策略。
Larr程序化交易之路
上海中期程序化交易组
整理课件
整理课件
上证指数
*
整理课件
许多人认为投机是一种了解未来,是一场预测未来的游戏。他们都错了。投机是一种发展致胜策略,用以把获胜的金额或机率拉到自己身边来的策略。
LarryWilliams
整理课件
整理课件
帐户周期:2006年1月4日--2009年1月1日
交易天数:721天
期初权益:
期末权益:
相对期初收益率:1296%
期间资金最大回撤:
期间总手续费:
当日最大盈利:
当日最大亏损:
整理课件
整理课件
整理课件
整理课件
整理课件
存在的问题
三次出现资金的大的回撤,分别是:
2006年9月29-10月26日,
2007年5月8日-6月4日,
2008年8月13日-9月2日,
2006年9月28日—2006年12月25日帐户连续56个交易日资金没有增长
2007年5月8日—2008年2月29日帐户连续253个交易日资金没有增长
2008年6月25日—2008年9月26日帐户连续66个交易日资金没有增长
整理课件
案例:随机交易系统
开仓规则
由计算机产生随机数,奇数买入、偶数卖出(抛硬币决定买卖)
上午开盘集合竞价时开仓入场
平仓规则
下午收盘集合竞价时平仓离场
假设手续费和滑移价差为0
整理课件
整理课件
随机系统的特征
从不预测市场的走势
完全不看基本面(国内、国际形势,各种经济指标等)的简易系统
随机系统盈利的决定因素----市场波动率的大小
整理课件
随机交易系统+止损=盈利系统?
改进的随机系统,加入止损规则:
加入1%的止损规则,与开仓价格相比发生1%损失时止损
如未止损,则在收盘价平仓
整理课件
整理课件
主要内容
1、什么是程序化交易
2、为什么要使用程序化交易
3、怎样使用程序化交易
整理课件
大器晚成的风险控制大师--
用了十年时间,在统计学博士马菲士和电脑专家米马戴文的帮助下,形成一套独特的交易系统。
1981年来的七年时间,收益率平均年增长超过30%,按年度结算,最低的一年也赚了13%,最高增长率为60%。
由于表现稳定而出色,公司旗下基金增长速度惊人,1981年开始成立时只有200万美元,10年后已累计超过8亿美元。
整理课件
世外高人--艾·西高达
以5天/25天的EMA(指数加权)移动平均线交叉系统及每周买卖原则为基础,构思并研制出第一套商业化的电脑做单统。一共收了6个客户,每人投5000美元左右。20年后,每个帐户都滚成数千万美元。
整理课件
源自期货投资大师的启示
很多期货投资大师都有自己的交易系统,有些即便没有通过电脑软件平台来实现,但也有清晰的买卖决策思路,并且在交易中严格尊守这些交易思路。
整理课件
什么是程序化交易
系统化实现交易思想的交易
量化交易思想(做单依据)
制度化交易策略(交易系统)
整理课件
整理课件
整理课件
整理课件
技术分析的本质
讲原则、守纪律
整理课件
技术分析的要素
打破原有的思维定势,跟随市场
整理课件
什么是交易系统
交易系统就是一套完整的交易规则,客观、量化、唯一地严格规定了投资的各个环节,要求投资者完全按照其规则进行操作。将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则通过计算机语言或软件平台实现自动化交易,就是程序化交易。
整理课件
为什么要使用程序化交易
减少交易中的主观随意性,及情绪的困扰
利用策略概率的优势,创造可复制的收益
减少人工下单错误机率、准确执行订单
敏锐捕捉交易机会、节约看盘时间与精力
整理课件
整理课件
整理课件
怎样使用程序化交易
步骤1、提炼交易思想
步骤2、设计交易模型
步骤3、系统测试检验
步骤4、使用维护完善
整理课件
提炼交易思想
整理课件
设计交易模型
整理课件
模型名称:上海中期27
合约名称:沪胶指数
测试时间:2008-01-02--2008-11-01
测试周期:日线
测试模式:实战模式
开仓时固定交易:3手
保证金比率:10%
单位:5吨/手
手续费:58圆/手
日内交易手续费减半:是
综述
测试天数: 304
测试周期数: 204
指令总数: 8
初始资金: 100000
最终权益: 3405