巴塞尔协议Ⅲ
14金融国际班秦羽轩
总体架构
1
资本框架
强调高质量的资本构成
01
调整不合理的风险权重
02
提高资本充足率要求
03
关于强调高质量资本结构
明确普通股的核心一级资本地位,严格其他计入一级资本的工具需满足的条件
严格扣除不合格的资本工具,如少数股东权益、商誉及其他无形资产、递延税资产和银行自持股票等
明确只有一套二级资本的合格标准,取消子类,取消仅用于覆盖市场风险的三级资本
多角度提高交易账户市场风险资本要求
重视交易对手信用风险
提高资产证券化交易风险暴露的风险权重
关于调整不合理的风险权重:三步走
建立资本缓冲运行机制
首次提高最低资本充足率要求
增加杠杆率作为清偿力的辅助监管指标
关于提高资本充足率要求
对于全球银行业的影响
2
全球——欧洲——德国
全球银行业面临较大的融资压力
1
欧洲银行业最受冲击
2
新协议的最大反对者不是深受债务危机困扰的南欧国家,而是欧洲第一经济强国德国
3
一直以来,中小银行的资本充足率比大银行低
4
而此次新协议将核心一级资本充足率从此前的2%骤然提高到7%
5
新协议实施后,德国这一银行体系实际上已经难以为继
6
对于中国银行业的影响
3
一级资本充足率提升对我国银行业影响不大
对中国银行业的影响主要在于反周期缓冲资本
影响我国监管部门态度
影响概述
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