银行业风险预警指标.docx

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;RReasoonsfforbbankss'vuulnerrabillitytoaadverrsesshockks.
摘要:讨论论了银行业业危机的共共同特征和和查明导致致危机的信信号,银行行和银行之之间以及银银行和存款款人之间的的关系恶化化,在银行行或金融机机构合并,这这些都会给给银行造成成负面冲击击。
Persiistenntliinkttothhis
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EARLYYWARNNINGINDIICATOORSOOFBAANKINNGSEECTORRDISSTRESSS
银行业风险险预警指标标
Conteents
频繁的银行行业危机
为什么银行行业更易受受到攻击??
早期预警指指标
制度特色
避免银行危危机
参考文献
TheffinannciallcrissesiinJaapanandEasttAsiiahaavebbeencosttly;theyydissrupttedccrediit
金融危机在在日本和东东亚频繁;他们不仅仅在这些国家破破坏信贷渠渠道和减少少经济活动动而且在世世界的其他他地方也是是如此。
channnelsandcurttaileedecconommicaactivvitynotonlyyinthossecoountrriesbutinootherrparrtsoofthhewoorldaswwell..Succhhiighccostssmakkeittdessirabblettohaavessomeformmofearlly
这就增加加银行成本本,如此高高的成本,使使得建立一一个银行业业风险预警警系统迫在在眉梢。

如果政策策的制定者者能一个考虑到到更多导致致银行危机机因素的预预警系统,那那么银行业业才有可能能采取措施施,来避免免一些风险险。
thefacttorsthattleaadtooahhigheerliikeliihooddofbankkingprobblemss,,,eacchbaankinngcrrisissusuuallyyhassidiiosynncrattic
当然,每每个银行的的危机都有有自己的特特点。但是是同样我们们也可以看看到在很多多国家和个个别案例中中,银行各各部门的危危机具有共共同的特征征。
featuures..
把这些导致致银行陷入入危机的共共同特点联联系在一起起,查明这这些信号是是否可以作作为银行陷陷入危机前前的会出现的的状况。EcoonomiicLeetterrdisscusssesttheccommoonfeeaturresaassocciateedwiithbbankiingccriseesanndwhhetheerdiistreessssignaalsmmaybbeiddentiifieddbefforeseriiousprobblemssariise.
Aneppisoddeoffbannkinggdisstresssmaaybeeasssociaatedwithhdepposittorrrunsonbbankss,thhe
一个银行业业的危机的的产生可能能涉及到储储户在银行行的运作,关闭或者合并金融机构,或大规模地延长政府补助。
closuureoormeergerroffinannciallinsstituutionns,oorthheexxtenssionofllargee-
不良资产产和有限的的基础资本本的重要投投资组合会会压迫金融融系统的典典型特征。
signiificaantpportffoliooofnonpperfoorminngasssetssanddallimittedccapittalbbase..
Usinggtheesemmeasuures,,GliickaandHHutchhisonn(19999)finddmorrethhan994eppisoddesoof
在20世纪纪70年代中期使用这这些措施以以来,格里里克和哈奇奇森(1999)发现超超过94组银行业业陷入危机机是那些工工业化和发发展中的国国家。
bankiingssectoordiistreessiininndusttriallandddevveloppingeconnomieessiincethemid----ninnecrrisesswerremaarkeddin19755-80,,34duriing
在34年间间,他们又发现频繁地地发生了九九次银行业业危机,特特别是19755-19880年,19911-19995,到了1997年出现了7种新的危危机还有29中旧的危危机仍在延延续。
1991--95aand,by11997,,,bbutttheyoccuurwiithssomewwhatgreaaterfreqquenccyinndevveloppingoreemerggingmarkketeeconoomiessthaaninninddustrrialiizedeconnomiees.
不管一国的的经济发展展状况如何何,都有银银行业危机机的发生的的可能,但但是在一些些发展中国国家或者一一些新兴市市场就可能能频繁的发发生。
Bankiingccriseesgeeneraallyimpoosessigniificaantccostssontheeconnomy..Oneecosstisstheelosssoffouttput..
银行业危机机通常会带带来重大经经济成本,造造成很大一一笔损失费费流出。
Theggreattmajjorittyoffcouuntriieshhavesufffereddreccessiionsfolllowinngeppisoddesoofbaankinngseectorrdisstresss,wwiththecumuulatiiveooutpuutloossaassocciateedwiithpperioodsoofbaankinngseectorrdisstresssavveraggingabouut100%offGDPP(HuutchiisonandMcDiill11999)).
绝大部分的的国家遭受受到的经济衰退是伴随随着银行业业危机,随随着费用流流失的大量量积累,银银行业危机机造成的损损失平均约约为国内生生产总值的的10%(哈奇森森和摩纳哥哥戴尔19999)
Theseecosstsrrangeewiddelyacroossccounttriess,offcouurse..
这些成本的的涉及到了了不同国家家,当然,像智利和泰泰国等国家家早在20世纪80年代初就遭受了严严重的输出出损失,总总计超过好好几年的国国内生产总总值的25%。最近经经验显示,东亚金融融危机造成成的最终损损失也是相当惨重重的。
CounntrieessuuchaasChhileandThaiilanddintheearlly19800ssuufferredsseverreouutputtlossses,,amoountiingttoovver225%oofGDDPovver'.
Anothherccostisttheffiscaalcoostaassocciateedwiithggoverrnmennteffforttstoosollvetthepprobllemsinttheffinannciallsysstem..
而政府努力力解决金融融体系出现现的问题,又又关系到了了另一种费费用的支出出即财政费费用。
Direcctgoovernnmenttfunndsttoreecapiitaliizebbankss,shhoreupddepossitiinsurranceefunnds,andsooon,aamounntedtoaasiggnifiicanttporrtionnofoutpputaandaahuggecoommittmenttofgoveernmeentbbudgeetreesourrces---usuuallyysommewheerebbetweeen66-10%%ofGDP..
政府用基金金来调整银银行资本,支支持存款保保险基金等等。相当于于用政府的的预算资金金(通常介介于6-100%的国内生生产总值)去去做一个巨巨大的承诺诺。
Againn,'saandCChilee'sbbankiingccriseesinnthee19880swwereoverr40%%ofGDP(CapprioandKlinngebiiel11996)).
在20世纪纪80年代,阿根廷、智智利的银行行危机的解解决花费的的成本超过过了国内生生产总值的40%,所以说说解决银行行危机的成成本是巨大大的((CCapriioanndKllingeebiell19996)
。
..thrriftinduustryybaiilouttinthe19800sattjusstovver33%offGDPP.
同样的一个个例子,在在20世纪八十十年代花费费了超过国国内生产总总值的3%来紧急救救助储蓄业业。
TheccommiitmenntoffaddditioonalfunddsbyytheeJappanesseDiietiin19998ttoshhoreupttheddepossitiinsurranceefunndanndreecapiitaliizepprobllembbankssbriingsthecumuulatiiveffiscaalcoostttodaate((afteerseevenyearrsoffbannkinggprooblemms)ttoabbout12%ofJJapann'sGGDP.
在19988年,日本政政府将国内内生产总值值的12%作为为财政支出出,来支撑银银行存款保保险基金和和整合资金金,以解决决七年来的的银行业危危机。
Muchoftthettheorryonnbannks'vulnnerabbilittytooadvverseeshoocksfocuusesontthesspeciialrroleofbbankssinasseetmaaturiityaandccurreencytrannsforrmatiioniinannunccertaainwworlddwitthassymmeetriccinfformaationn.
大部分关于于银行易受到冲击击的理论中中,银行的的特殊作用用集中于一一个资产成成熟度不确确定和信息转化化不对称的的货币世界。
Theliteeratuureeemphaasizeesthhatiinstiitutiionallfeaatureesoffecoonomiies,suchhastheexisstencceoffdepposittinssurannceaandaamarrket--deteerminnediinterrestrateestrructuure,affeecttthepprofiitabiilityyofbankksanndthheinncenttivessofbankkmannagerrstootakkeonnrisskinnlenndinggopeeratiions..
文献强调,经经济体制的的特点,如如存款保险险和市场决决定的利率率结构的存存在,影响响了银行的的盈利能力力和银行管理者者承担风险险贷款业务务的态度。
Adveersemacrroecoonomiicshhockss,suuchaasafalllinasseetprricess(leeadinngtooaffallinbbankcapiitalorttheccollaateraalunnderllyinggloaans)oreeconoomicactiivityy(leeadinngtoomorredeelinqquenttloaans),,mayypusshannalrreadyyvullneraablebankkingsecttoriintoacrrisisssittuatiion.
不良的宏观观经济波动动,例如:资产价格格下降(导致贷款抵抵押品)或经济活活动(带来更拖欠欠贷款),可能推动一一个已经很很脆弱的银银行业陷入入危机情况况。
Adverrseeeconoomicshoccksmmayoorigiinateedommestiicallly(fforeexampple,viareceessioon,iinflaationn,buudgettdefficitts,oorcrredittsloowdowwns)oreexterrnallly(fforeexampple,viatraddeorrexcchanggeraateddepreeciattion)).
不利的经济济冲击可能能来自国内内(例如,通过经济济衰退,通货膨胀,预算赤字,或信用卡卡放缓)或外部(例如,通过贸易易或汇率贬贬值)。
Bankiingssysteemsmmaybbepaarticcularrlyvvulneerablleinntimmesoofraapidfinaanciaalliiberaalizaationnanddgreeaterrmarrketcomppetittion,,wheenbaanksaretakiingoonneewanndunnfamiiliarrrissksoonboothTTheaassett,anndliiabillitysideeofbalaancesheeets.
银行系统在在面对金融自自由化和强强大的市场场竞争时,当易受到冲冲击银行面对一一个新的和和不熟悉的的风险,同同时在采取取资产,负负债和资产产负债表的的一面。弱弱的监管政政策,在这这种情况下下也可给予予激励与低资资本比率在在新的竞争争环境让金融机构构的风险头头寸增加,以避避免他们在在监测和评评估风险失失误而承担全部部责任。此此外,在会会计信息披披露和法律律框架存在在缺陷,它们允许许金融机构构在一定程程度上来掩掩饰自己的压力力。