经济计量学实证分析.doc

目录
摘要 Ⅰ
Abstract Ⅱ
引言 2
一、法定准备金主要要素的关联度双变量分析 3
二、法定准备金主要要素的关联度分析 15
三、模型设定误差分析 24
四、模型结构稳定性检验 25
五、模型多重共线性诊断及补救 29
六、模型自相关诊断及补救 31
七、模型异方差诊断及补救 32
八、预测模型选择 34
九﹑小结与建议 35
十﹑参考文献 37
引言
法定准备金政策是我国人民银行对我国经济进行宏观调控的重要货币政策之一。自1984 年中国人民银行按存款种类规定了法定准备金率以来,我国央行先后31 次调整了法定准备金率,尤其是自2003 年以后更是形成了逐步调高的趋势,这段时间的特点主要是频率快、幅度小、提前公布。频率快主要指央行从2003 年以后逐步加快了对法定准备率的调整,特别是从2007 年开始央行在一年内做了十次上调,随后2008 年调过九次,而这在世界范围内都是少见的。由此可见,中国人民银行在2010年已经六次上调至历史最高点,其目的是想让我国过热的经济能得到有效的降温,以便CPI从高位回落,并回笼投放过多的货币。对此本文选取全国近16年来有关法定准备金、广义货币(M2)、CPI、基准利率及发行货币的统计数据,并运用计量经济学的分析方法,建立相应的回归模型以及运用一些相关分析方法对所建模型进行分析,以更好的说明因素间的关系,即法定准备金对广义货币(M2)、 CPI、基准利率的影响关系。
一、法定准备金要素的关联度双变量分析
(一)法定准备金与广义货币(M2)关联度分析
为了更好的进行对法定准备金和广义货币(M2)的关联度分析,我们选取全国1994年至2009年法定准备金和广义货币(M2)的统计资料,如表1所示。
表1 1994-2009年全国法定准备金和广义货币(M2)(单位:亿万元)
年份
法定准备金
广义货币(M2)
19941231


19951231


19961231


19971231


19981231


19991231


20001231


20011231


20021231


20031231


20041231


20051231


20061231


20071231


20081231


20091231



我们建立二元回归模型y=b1+b2X2+(相关计算数据参照于表1),把法定准备金作为被解释变量y,广义货币(M2)作为解释变量X2,运行统计分析软件SPSS,将上表中数据输入界面,进行回归分析所得结果如表2、表3和表4所示。
表2 模型汇总
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.843(a)
.710
.690

a Predictors: (Constant), 货币供给量
表3 ANOVA(b)
Model

Sum of Squares
Df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression

1


.000(a)

Residual

14




Total

15



a Predictors: (Constant),货币供给量
b Dependent Variable:法定准备金
表4 系数(a)
Model

Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.


B
Std. Error
Beta


1
(Constant)




.001

货币供给量
.005
.001
.843

.000