我国股票市场与债券市场间收益率相关性研究.pdf

,廖婷指导教师姓名:申请学位级别:论文定稿日期:学位授予单位:学位授予日期:武汉科技大学文法与经济学院答辩委员会主席:评人:龚益鸣教授张明丽副教授孙分类号:王军教授阅、
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垫:兰盘:胺日期:垫尘厘鱼武汉科技大学研究生学位论文创新性声明研究生学位论文版权使用授权声明本人郑重声明:所呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立进行研究所取得的成果。除了文中已经注明引用的内容或属合作研究共同完成的工作外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。论文作者签名:本论文的研究成果归武汉科技大学所有,其研究内容不得以其它单位的名义发表。本人完全了解武汉科技大学有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关部门凑铡段浜嚎萍即笱Ч赜谘芯可宦畚氖章工作的规定》执行徒宦畚牡母从〖偷缱影姹荆市砺畚谋徊樵暮徒柙模同意学校将本论文的全部或部分内容编入学校认可的国家相关数据库进行检索和对外服务。指导教师签名:
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武汉科技大学摘要硕士学位论文第股指期货是以股票价格指数为交易标的物的标准化期货合约。这种新型衍生金融工具是一种非常有效的避险工具,具有价值发现、套期保值、套利、风险管理和丰富投资手段等多种功能。目前它已成为最重要、发展得最成功的金融工具之一。自中国股票市场建立以来,发展迅速,在国民经济中的地位也越来越高,越来越重要。但由于是一个单边的,缺乏金融衍生品种的市场,所以我国股票市场离国外成熟市场还有着一段差距。终于,沪深善敝甘诨鹾显加月号在中国金融期货交易所正式上市。沪深芍钙诨醯耐瞥鑫=鹑诓返亩嘣;堂髁说缆罚⒂欣谕晟乒市功能及机制,从而掀开中国金融市场新的篇章。本文正是基于这种背景下的研究,首先对股指期货的产生与发展予以概述,介绍了股指期货的特点、功能,同时介绍了我国股指期货的基本情况,然后在理论的基础上,运用数据模型讨论了股指期货套利的几大类型以及交易策略,接下来在前面分析的基础上结合我国沪深芍钙诨跆桌氖导是榭鼋辛颂桌氖抵し治觯⒆胖胤治隽颂桌灰字一个关键的环节即现货指数的选择和建立,最后指出了我国套利存在的风险并给出了对策建议。关键词:股指期货;套利交易;沪深
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武汉科技大学目录硕士学位论文第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯研究思路和方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本文创新点与不足⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第二章股指期货概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.股指期货盼产生和发展⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯福股指期货的主要功能⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯我国股指期货概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.夜芍钙诨醴⒄⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..夜芍钙诨踅灰字魈濉⒔灰啄康暮徒灰仔形!国内外相关问题研究状况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯~股指期货套利策略基本理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...∏涠ḿ勰P汀股指期货套利交易概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯.....⋯⋯⋯....⋯⋯⋯.⋯.⋯...⋯....⋯⋯........⋯⋯⋯.⋯..⋯⋯⋯⋯..⋯..⋯.⋯.⋯..⋯...⋯...⋯⋯⋯..⋯....
武汉科技大学第Ⅳ页硕士学位论文第四章我国沪深芍钙诨跆桌氖抵びτ醚芯俊沪深芍钙诨醵晕夜时臼谐∥榷ǚ⒄