金融风险(汪昌云).pptx

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汪昌云云
中国人人民大大学财财政金金融学学院
2005年年7月月
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1
提纲
风险与与风险险度量量
风险管管理
金融衍衍生工工具与与风险险管理理
为何要要风险险管理理-理理论上上的回回应
案例分分析––现现实实中的的风险险管理理
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2
风险定定义
风险是是某种种你不不期待待发生生事件件出现现的可可能性性!!!
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3
风险定义
AmericanHeritageDictionary:遭受损害害或损失的的可能性
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4
风险衡量
B
A
C
.,30%概率率股价下跌跌到9元
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5
风险无处不不在
疾病
战争
气候变化
自然灾害
动乱
价格变化
…
金融风险是是在金融活活动中,由由于各种经经济变量发发生不确定定的变化,,从而导致致行为人蒙蒙受损失的的可能
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6
解读风险
风险与危+机
风险与收益益(险商))
成功与失败败只有一墙墙之隔
创业艰难,,毁业容易易
“再给我5亿,一定定会赢”
“假如没有有发生这样样那样的事事,我们的的利润应该该更高。””-巴巴菲特的批批评语
小概率事件件与单一事事件
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7
金融风险类类别
市场风险-市场场上金融商商品的价格格变动带来来的风险。。
信用风险––违约约的可能性性
流动性风险险–资资产的交易易变现的制制约
操作风险––操作作不当或违违规操作带带来的风险险
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8
风险管理
风险管理是是:
AssuringAnOutcome
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9
风险管理
Assuringan
Outcome
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10