系统性风险预警指标体系.ppt

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主要内内容
各部门门风险险预警警工作作职责责
风险预预警定定义及及类型型
系统性性风险险预警警指标标体系系
贷款预预警指指标体体系
我行信信用风风险预预警实实施方方案
各部门门风险险预警警职责责
风险管管理委委员会会为风风险预预警工工作的的领导导组织织与决决策机机构;;
风险合合规部部是发发现系系统预预警信信号的的主要要责任任部门门;;
信贷业业务部部是发发现贷贷款业业务风风险预预警的的主要要责任任部门门;;
其他部部门对对本部部门职职责内内的风风险预预警负负责。。
计划财财务部部配合合风险险合规规部提提供系系统预预警指指标数数值。。
风险预预警的的定义义及类类型
风险预预警是是指我我行根根据非非现场场风险险监测测、现现场风风险监监测和和风险险评估估等多多渠道道获得得全部部风险险信息息,通通过一一定的的技术术手段段,对对我行行风险险状况况进行行动态态监测测和早早期预预警。。
按预警警信号号影响响范围围
系统性性预警警信号号
个案预预警信信号
按预警警信号号对业业务
发展的的影响响程度度
黑色
预警
橙色
预警
红色
预警
蓝色
预警
正常
正常
蓝色预警
橙色预警
红色预警
黑色预警
(-∞,20%)
[-20%,-10%)
[-10%,0)
[0,10%)
[10%,∞)
系统性性预警警信号号指标标体系系
风险水平
风险迁徙
风险抵补
定量指指标
定性指指标
正常类类贷款款迁徙徙率
关注类类贷款款迁徙徙率
次级类类贷款款迁徙徙率
可疑类类贷款款迁徙徙率
流动性性风险险
信用风风险
市场风风险
操作风风险
预警信号指标
风险水平指标
正常贷款迁徙率
不良贷款迁徙率
正常贷贷款迁迁徙率率
不良贷贷款迁迁徙率率
风险迁徙类指标
盈利能能力
准备金金充足足度
资本充充足度度
风险抵补类指标
成本收收入比比
资产利利润率率
资本利利润率率
盈利能力指标
资产损损失准准备充充足率率
贷款损损失准准备充充足率率
资本充足度
核心资资本充充足率率
资本充充足率率
资本充足度
风险类型
风险指标
指标描述
阙值
流动性风险
流动性比率
流动性资产/流动性负债
>=25%
流动性风险
核心负责比例
核心负债/负债总额
>=60%
流动性风险
流动性缺口率
90天表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产
>=-10%
流动性风险
人民币备付率
超额准备金存款+库存现金/各项存款
暂未定
流动性风险
资金拆入率
资金拆入/各项存款之比
暂未定
流动性风险
资金拆出率
资金拆出/各项存款之比
暂未定
信用风险
不良资产率
不良资产/资产总额
<=4%
信用风险
不良贷款率
不良贷款/贷款总额
<=5%
信用风险
单一集团客户授信集中度
最大一家集团客户授信总额/资本金额
<=15%
信用风险
单一客户贷款集中度
最大一家客户贷款总额/资金金额
<=10%
信用风险
存贷款比率
贷款余额/存款余额
<=75%
信用风险
全部关联度
全部关联授信余额/资本净额
<=50%
风险类型
风险指标
指标描述
风险阙值
市场风险
累计外汇敞口头寸
累计外汇敞口头寸/资本净额
<=20%
市场风险
利率风险敏感度
利率上升200个基点对银行净值的影响/资本净额
暂未定
市场风险
交易账户限额
交易账户整体头寸限额
暂未定
市场风险
交易账户限额
交易账户各类产品头寸限额
暂未定
市场风险
交易账户限额
交易账户久期限额
暂未定
市场风险
交易账户限额
交易账户止损限额
暂未定
市场风险
交易账户限额
交易账户VaR限额
暂未定
市场风险
交易账户限额
交易账户外汇总净敞口限额
暂未定
市场风险
银行账户限额
分币种净利差收入敏感度限额
暂未定
市场风险
银行账户限额
缺口比率限额
暂未定
市场风险
银行账户限额
固定收益资产组合久期限额
暂未定
市场风险
银行账户限额
可控出售账户资产公允值变动限额
暂未定
操作风险
操作风险损失率
操作造成的损失/前三期净(利息收入+非利息收入)平均值
暂未定
操作风险
操作差错率
差错个数/前三期银行账户交易笔数平均值
暂未定
风险类型
风险指标
指标描述
阙值
风险迁徙
正常类贷款迁徙率
正常贷款中变为后四类贷款的金额/(期初正常贷款-本期收回的正常贷款)
暂未定
风险迁徙
关注类贷款迁徙率
关注贷款中变为后三类贷款的金额/(期初关注贷款-本期收回的关注贷款)
暂未定
风险迁徙
次级类贷款迁徙率
次级贷款中变为后两类贷款的金额/(期初次级贷款-本期收回的次级贷款)
暂未定
风险迁徙
可疑类贷款迁徙率
可疑贷款中变为损失类贷款的金额/(期初可疑贷款-本期收回的可疑贷款)
暂未定
盈利能力
资产利润率
税后净利润/平均资产总额
>=%
盈利能力
资本利润率
税后净利润/平均净资产
>=11%
盈利能力
成本收入比
(营业费用+折旧)/营业收入
<=45%
准备金充足率
资产损失准备充足率
信用风险资产实际计提准备/应提准备之比
>=100%
准备金充足率
贷款损失准备充足率
贷款实际计提准备/应提准备之比
>=100%
准备金充足率
拨备覆盖率
拨备余额/不良贷款余额
>=150%
资本充足
核心资本充足率
核心资本充足/风险加权资产
>=4%
资本充足
资本充足率
(核心资本+附属资本)/风险加权资产
>=8%
借款人人经营营行为为预警警信号号
风险因因素变变化
借款人人财务务预警警信号号
市场环环境预预警信信号
借款人人财务务预警警信号号
经营活活动现现金流流
偿债债指指标标
经营营能能力力指指标标
流动动性性比比例例
发生生重重大大亏亏损损
借款款人人经经营营行行为为
停产产、、关关闭闭、、资资不不抵抵债债、、主主管管涉涉嫌嫌经经济济犯犯罪罪
挪用用银银行行贷贷款款
治理理结结构构缺缺陷陷
提供供虚虚假假财财务务报报告告
违规规使使用用资资金金
恶意意拖拖欠欠债债务务
发生生交交叉叉违违约约
市场场环环境境信信号号
操作作风风险险信信号号
贷款款制制不不健健全全
信贷贷档档案案管管理理不不规规范范
对不不符符合合条条件件的的借借款款人人放放款款
借款款合合同同丢丢失失
内部部员员工工违违规规操操作作或或操操作作失失误误
贷款款预预警警信信号号
操作作风风险险预预警警信信号号
政策策风风险险预预警警信信号号
财务务制制度度混混乱乱或或不不健健全全
违法法经经营营
存在在经经济济纠纠纷纷
发生生重重大大资资产产损损失失
法定定代代表表人人涉涉嫌嫌经经济济违违法法
关联联交交易易频频繁繁
订立立重重要要合合同同影影响响资资产产负负债债
发生生重重大大安安全全事事故故
行业业出出现现重重大大技技术术变变更更
供求求关关系系发发生生不不利利变变化化
产品品价价格格大大幅幅下下降降
原材材料料大大幅幅上上升升
贷款款预预警警信信号号的的处处理理
主要要工工作作重重点点
收集集客客户户预预警警信信号号
分析析预预警警信信号号等等级级
对重重大大预预警警提提出出解解决决方方案案
录入入信信贷贷系系统统
跟踪踪落落实实预预警警方方案案
信贷贷部部负负责责人人
贷后后管管理理岗岗
贷后后检检查查岗岗
风险险管管理理委委员员会会
督促促贷贷后后管管理理岗岗监监督督预预警警信信号号
贷后后检检查查岗岗负负责责将将重重大大预预警警信信号号及及时时书书面面报报信信用用风风险险管管理理委委员员会会进进行行审审议议。。
负责责贷贷款款预预警警的的管管理理工工作作
(一一))向向信信贷贷部部申申请请冻冻结结尚尚未未使使用用的的额额度度或或终终止止额额度度;;
(二二))及及时时冻冻结结借借款款人人在在我我行行开开立立的的存存款款帐帐户户,,对对于于外外部部与与该该帐帐户户有有关关的的款款项项,,只只能能汇汇入入不不得得汇汇出出,,并并可可从从该该帐帐户户扣扣款款归归还还贷贷款款本本息息;;
(三)对对客户建建立特殊殊户状态态,列入入黑名单单;
(四)要要求借款款人增加加担保;;
资产保全全岗中心心
如果预警警信号已已经导致致授信进进入不良良,客户户要移交交保全部部门管理理,由保保全部门门采取催催收或重重组等保保全措施施。
1
2
3
4
5
(五)下下调风险险分类级级别;
(六)风风险预警警信号具具有普遍遍意义的的,建议议总行进进行信贷贷投向政政策的调调整;
(七)检检查贷款款手续是是否存在在法律瑕瑕疵,以以及时采采取弥补补措施;;
(八)其其他降低低风险的的措施。