商业银行监管评级办法.doc

商业银行监管评级内部指引(试行)
第一章  总    则
为健全和完善商业银行的风险监管体系,实现对商业银行的持续监管、分类监管和风险预警;为推行同质同类银行比较和差别监管模式,逐步统一同质同类银行的监管标准,进一步规范监管评级工作,对中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)现行的评级体系进行整合、修订和完善,依据我国现行的银行监管法律、法规和部门规章,借鉴国际通用的“骆驼(CAMEL)评级体系”,广泛吸收英国、新加坡和香港等国家地区监管机构关于监管评级的良好做法,并充分结合我国的具体实践,制定本指引。
一、功能
(一)有利于监管机构全面掌握商业银行的风险状况。对商业银行的监管评级建立了一个对银行机构的风险和经营状况的分析框架,提出了一系列分析银行风险的方法与标准,旨在帮助监管机构及时识别、判断银行的风险状况和严重程度。
(二)有利于监管机构合理配置监管资源,提高监管效率。监管评级通过对商业银行主要经营管理要素的评价,系统地分析、识别商业银行存在的风险和问题。监管机构据此确定对商业银行的监管重点,包括非现场监管、现场检查的频率和范围。它既是对监管机构一个周期的持续监管的总结,同时也为下一个周期的持续监管提供了可靠的依据,是对商业银行实施持续监管的重要监管工具。
(三)有利于监管机构实施分类监管,针对性地采取监管措施,提高监管有效性。监管评级结果将作为监管机构实施分类监管和依法采取监管措施的基本依据。
二、适用范围
本指引适用于在中华人民共和国境内依法设立的所有商业银行,包括中资商业银行、外资独资银行和中外合资银行。
本指引适用于对上述金融机构法人机构的监管评级。
本指引不适用于新设立的商业银行。监管机构可以依据本指引对新设立的商业银行进行试评级,但是评级结果不作为正式评级结果,且不与其他商业银行的评级结果作比较。
第二章评级要素
一、资本充足状况(Capital Adequacy)
(一)定量指标:
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(二)定性因素:
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,包括控股股东提供支持的意愿和实际注入资本的情况;
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二、资产质量状况(Asset Quality)
(一)定量指标:
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(二)定性因素:
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、程序及其有效性;
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(质)押贷款及其管理状况;
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三、管理状况(Management)
(一)银行公司治理状况:
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(二)内部控制状况:
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四、盈利状况(Earnings)
(一)定量指标:
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(二)定性因素:
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,以及银行盈利对业务发展与资产损失准备提取的影响;
,财务管理的健全性和有效性。
五、流动性状况(Liquidity)
(一)定量指标:
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5.(人民币、外币合并)存贷款比例。
(二)定性因素:
、变化趋势和稳定性;
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、监测和调控银行头寸的能力。
六、市场风险状况(Sensitivity to Market Risk)
(一)定量指标:
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(二)定性因素: