2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库含答案（名师推荐）.docx

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第一部分 单选题(500题)
1、（2018年真题）下列不属于商业银行操作风险管理工具的是（　　　）。




【答案】：B
2、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的( )。




【答案】：D
3、以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是()。




【答案】：A
4、（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。




【答案】：B
5、现场进行质量检查的方法有（　　　）。
、摸、敲、照四个字
、实测法和试验检查三种
、吊、量、套四个字
、实施、检查和改进
【答案】：B
6、在调整施工进度计划时，采用改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；采用更先进的施工方法，加快施工进度；用更先进的施工机械是属于（　　　）。




【答案】：B
7、目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类，下列（）属于其他个人零售贷款的风险分析。




【答案】：A
8、关于土地登记分类，下列说法正确的是（　　）。




【答案】：C
9、（2019年真题）假设某风险资产的预期收益率为8％，，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（　　　）。
％，50％
％，70％
％，80％
％，60％
【答案】：A
10、若借款人甲、%%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（　　　）。
%,%
%,%
%,%
%,%
【答案】：D
11、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（ ）。



，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现
【答案】：D
12、 商业银行为了更好的管理流动性风险，以下最不恰当的做法是( )。




【答案】：D
13、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债1=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为D1=3年，根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％。则商业银行的整体价值约（ ）。




【答案】：B
14、根据我国监管机构和《巴塞尔协议Ⅱ》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（ ）来进行。




【答案】：D
15、下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法，错误的是（　　）。
，负责银行全面风险管理工作
，负责事业部范围内的风险管理工作


【答案】：C
16、方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。
—协方差法和历史模拟法

—协方差法和蒙特卡洛模拟法
—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
【答案】：B
17、(?)是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。




【答案】：A
18、 如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（　　）。




【答案】：C
19、下列计算公式中，正确的是（ ）。
=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债×100％
=最大十家存款客户存款合计／个人存款×100％
=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放）／总负债×100％
=核心负债／总资产×100％
【答案】：A
20、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于（　　）。




【答案】：A
21、监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。




【答案】：C
22、某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（ ）。




【答案】：B
23、假设一家商业银行的外汇敞口头寸为：英镑多头200，美元多头450，日元空头150，法郎空头80，马克空头50。使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。




【答案】：D
24、商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。这里所述的商品不包括( )。




【答案】：D
25、履带式起重机的特点为（　　　）。
、荷载小、行走速度较慢
、荷载大、行走速度较快
、荷载大、行走速度较慢
、荷载大、行走速度较慢
【答案】：C
26、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。
％；35％
％；30％
％；20％
％；l0％
【答案】：A
27、利用信用评分模型进行信用风险管理时，对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括()。




【答案】：D
28、应付未付外债总额与当年出口收入之比的限度是（）。
%
%
%
%
【答案】：A
29、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（　　　）




【答案】：C
30、下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。
，可分为初级法和高级法两种
，其他风险要素采用监管当局的估计值
、违约损失率、违约风险暴露、期限

【答案】：D
31、假设某风险资产的预期收益率为8%，，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。
%，60%
%，80%
%，70%
%，50%
【答案】：D
32、( )指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险。




【答案】：C
33、下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是()。




【答案】：C
34、下列关于声誉危机管理规划的说法中，正确的是( )。
“分清敌我”
“辩护或否认”的对抗战略
、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值
【答案】：C