关于财务公司开展风险管理信息化建设的研究.docx

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摘要：对于通过经营风险获取溢价的金融机构而言，风险管理是日常工作中的关键一环，风险管理的信息化建设也是大势所趋。由于面临的风险类型、风险程度不同，目前财务公司的风险管理信息化水平相比于银行等专业金融机构还有一定差距，本文就财务公司如何结合自身需求和监管要求开展信息化建设进行简要论述以供参考。
关键词：财务公司;风险管理;信息化建设
随着金融行业信息化、科技化的不断深入，风险管理手段日新月异，企业集团财务公司（以下简称“财务公司”）作为服务于集团内部的非银行金融机构，其信息系统承载着资金管理、业务审批、合规控制等职能，可实现成员单位资金结算、资金预算、资金计划、资金监控、财务核算、贷款业务、票据管理等基础功能。
一、风险管理信息化现状分析
据统计，截至2022年末，全国共有已开业的财务公司247家，其中具备独立的风险管理信息系统或者当前核心信息系统已上线风险管理模块的财务公司仍然较少，仅占全部财务公司总数的5%左右，且以大型央企集团和外资企业集团财务公司为主;其余大部分财务公司依然处于依靠风控人员从业经验进行风险管理的初级阶段，风险管理信息化水平较低。
二、风险管理信息化层次
（一）依靠风控人员，信息化水平较低
依靠风险管理人员收集指标数据，定期进行手工计算和人工监控，使得监控指标存在一定滞后性，导致预警效果较差。同时，银监及人行等监管机构的非现场检查工作要求财务公司定期报送大量数据，对数据准确性、及时眭要求较高，人工处理效率低。
（二）实现数据抓取，对接监管要求
对已有资金管理系统进行优化改造，或者开发监管报送系统，能够实现数据的自动抓取、定期统计，监管报表自动生成等功能，同时对流动性比例、资本充足率等重要风险指标进行实时监测，逐步建立起系统化的风险监测预警机制，不断提升应对非现场监管的信息化管理水平。
（三）具备风控系统，提升管控效率
在核心业务信息系统中增加全面风险管理模块，或直接搭建全面风险管理信息系统，通过结算数据分析、开展压力测试、市场风险计量、实施模型测算、授信限额管理等方式实现系统对流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险的全方位综合管理，不断完善风险预警与量化管控等系统功能。
（四）搭建智能平台，助力合规发展
研究开发BI（商业智能）平台、大数据平台、数据仓库等综合数据管理平台，提高信息系统扩展性，解决不同系统间数据存取、信息共享等问题，充分利用集团、成员单位及财务公司现有的各项数据资源，不断提升统计分析水平，实现跨系统、跨模块开展業务分析、效益测算以及在线审计、实时风控等功能，进一步提升系统数据应用和业务支撑能力，为提高经营效率、实现科学决策提供支持。
三、风险管理信息化建设思路
财务公司应综合考虑外部监管要求及自身风险水平，结合公司发展规划及业务开展实际情况制定相应风险管理信息化建设目标，使得公司风险管理信息化建设进度与公司的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致。
（一）近期目标
对于大多数尚未实现风险管理信息化的财务公司而言，可先着眼于对核心业务系统进行优化升级，在现有资金管理信息系统中增加抓取数据、定期计算、监测预警、自动生成监管统计报表等功能，使公司风险管理的手段信息化、电子化、高效化。
（二）远期目标
未来，财务公司要通过与集团管理系统关联，搭建起全方位信息化智能运营平台，准确把握集团和成员单位的资金需求和风险状况，逐步实现全集团范围的财务风险防控和综合效益分析，结合数据分析给出专业判断，为集团有效提供风险管理和战略规划方面的意见和建议，为成员单位有针对性的提供财务顾问、金融方案等服务内容，由被动控制向主动管理进行转变，履行司库职能，成为集团关键职能部门。
（三）设计思路
风险管理系统可大致分为交易模块、授信管理模块以及市场风险模块等，以满足不同种类风险的管理需求。
交易模块涵盖所有内外部表内交易，包括存贷款、贴现、同业拆借和外汇交易等，系统对结算交易数据进行汇总统计，分析资金沉淀规模及变动规律，为财务人员掌握头寸备付水平、开展投融资业务、把控流动性风险提供依据，同时，还可以在系统中为存贷比、单一客户授信集中度、资产利润率、流动性比率、拆入资金比例、担保比例等指标设置不同层级的预警值，对超出警戒线的指标及时向相关部门发送预警提示，切实防范流动性风险。
授信管理模块可以与业务系统互联，实现相关授信限额总额、占用、余额实时查询、实时风险敞口计量、授信限额有效期提醒、剩余额度预警以及客户、区域、行业授信集中度分析等，通过加强对授信风险限额的实时监控有效防范信用风险。
市场风险管理模块适用于已获批投资业务资格的财务公司，可以结合不同层级的投资业务资格设计符合自身市场风险管理水平的功能，如各类金融产品的实时vaR计量及其限额控制、实时损益监控及其限额管理、压力测试等。
总体来说，为更有效的控制各类风险，做到对风险的早发现、早处置，企业集团财务公司信息化建设应本着以客户服务为中心、业务流程为导向、风险管理为重点的设计理念，不断提升软硬件综合水平及安全性能，积极搭建专业协同、高效联动、线上线下一体化的金融服务平台，通过风险管理为企业经营创造价值。