混业经营的商业银行风险管理研究.pdf

复旦大学
硕士学位论文
混业经营的商业银行风险管理研究
姓名:王红英
申请学位级别:硕士
专业:政治经济学
指导教师:朱强
20040501
摘要混业经营是国际银行业发展趋势的重要方面,它对银行风险管理提出了新的、更高要求。风险管理水平的提高是商业银行走向混业经营的必要条件,也构本文通过分析混业经营给商业银行带来的风险变迁,理清混业经营下商业银行风险管理的逻辑脉络,为中国银行业在走向混业经营过程中如何建设风险管迁;混业经营下商业银行的风险度量方法;商业银行的风险管理方法;并探讨了本文分为五章:第一章是引言,说明本文的选题背景、选题的理论和现实意义、论文的核心概念、研究方法;第二章介绍了混业经营的发展历史,并分析混数量化和精细化的现代风险度量方法,进而分析影响各类风险的主要因素;第四业经营下的商业银行的风险管理体系,同时分析中国银行业风险管理的实际状况中国银行业混业经营的发展路径,并就提高风险管理水平提出一些建议。关键词:混业经营:商业银行;风险管理;金融控股公司分类号:.成了我国商业银行发展混业经营的主要约束。理体系提供一种思路。本文研究内容主要包括:混业经营带来的商业银行风险变中国银行业如何发展混业经营,以及如何建立适应混业经营发展需要的风险管理体系等问题。业经营产生与发展的因素,讨论混业经营对商业银行风险的影响;第三章是论文的核心部分,主要探讨如何度量混业经营下商业银行面临的主要风险,重点介绍章研究混业经营下银行风险管理的具体方法,并运用全面风险管理理念,构建混与混业经营所要求达到的水平之间的差距;第五章是从风险管理角度出发,探讨
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第一章导论选题背景和意义业银行的风险管理水平低下以及监管当局的理念、手段落后,年下半年后掀起的房地产热、证券投资热导致大量银行信贷资金进入房地产市场、证券市场,严重扰乱了金融秩序,造成了严重的通货膨胀,并使我国银行体系中累积了巨大经营的金融体制。由此可见,我较低是一个关键的原因。然而,就在我国完善并严格实行分业经营体制的时候,曾经作为我们借鉴行。同时,我国已于年月加入了昙唇媪偻庾室械娜冲击,意味着我国的商业银行在未来竞争中面临的主要对手是发达国家混业经营的商业银行。分业经营的我国银行将在金融服务体系建构方面处于先天不足的不商银行通过收购组建了工商东亚金融控股公司,中国银行在香港的子公司中银愀有限公司已经是混业经营的商业银行,中信集团、中国光大集团也经国的《商业银行法》的第四十三条形9裨涸谖蠢捶趴矶陨桃狄械幕煲迪拗行混业经营做了大量的研究,获得了很多成果。笔者在梳理关于商业银行混业经营的有关研究文献时,发现以往的研究主要集中在以下几个方面:对我国是否在近期开放商业银行的混业经营的看法,混业经营的绩效和风险分析,开放混业经经营模式演进过程的研究,我国现有的金融控股公司煲稻5囊恢中问的还缺乏较为系统、深入的研究,这正是本文的主要研究内容。本文通过分析混业在上个世纪年代初,中国金融业实行的是一定程度的混业经营S捎谏的风险和损失。在年月国务院出台的有关文件中苑忠稻W鞒隽明确的规定。年我国颁布的《商业银行法》则将分业经营作为法律确定下来。之后,相继出台的有关证券、保险、信托的金融法律、法规确立了我国分业榜样的世界主要发达国家金融业纷纷转向混业经营,混业经营成为世界金融业的主流趋势。发达国家的大型商业银行纷纷通过并购发展成为混业经营的全能银利境地。面对这一态势,我国的一些金融机构开始逐步推进混业经营,如中国工务院批准为金融控股集团试点单位,等等。年曰开始实旋的修改后留下了政策余地,我国商业银行的混业经营已经是大势所趋。在混业经营逐步发展的大背景下,我国理论界在近几年对商业银行如何进营的具体途径和方式,国外有关“混业经营一分业经营一混业经营”的商业银行运行机制等方面。对在混业经营的发展过程中,我国商业银行如何进行风险管理经营给商业银行带来的风险变迁,理清混业经营下商业银行风险管理的逻辑脉络,为中国银行业在走向混业经营中如何建设风险管理体系提供一种思路。
本文内容和结构概念与方法在本文中,混业经营是指银行不仅经营存款、贷款、汇兑、结算等传统业务,同时经营证券、信托、保险、基金、租赁、资产管理等金融业务,还包括进租赁、信托等业务一般很少涉足。商业银行可以采取不同的方式开展混业经营:可以在银行内部设立有关业务部门从事证券、保险、资产管理等其他金融业务;风险是指在特定的环境和时间中存在的,可以测量的各种损失的可能性可测性,风险是可以度量的。风险的几个特征表明风险是可以管理的,而风险管理的核心是对风险的度量,风险管理的目的是减少发生损失的可能性。伴随着金融自由化