信用风险及信贷原则.ppt

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德国技术合作公司邮储项目培训资料
信用风险与信贷原则
PSBC-GTZ 小额贷款与零售银行业务项目组
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信用风险:定义
根据巴塞尔新资本协议的定义:
信用风险是指借款人(信用接受方)拒绝或无力按时、全额偿还所欠债务时,给贷款人(信用提供方)带来的潜在损失。
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信用风险的来源
一笔贷款的顺利偿还需要借款人既有良好的还款意愿、又有足够的偿还能力。
因此,无论是还款意愿的欠缺还是偿还能力的丧失/不足,都会造成贷款形成不良。
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还款意愿—品质
品质是决定还款意愿的一个核心因素,这需要综合在调查过程中对申请人的直觉判断、通过侧面对申请人为人的了解、申请人过去的信用记录表现等进行总体评估。
作为一项原则:绝不给我们不能放心的申请人放款,不管其看上去、以及实际上多么有实力!
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还款意愿—违约成本
问题:不考虑品质因素,借款人为什么会主动还款?
答案:如果“违约”成本高于“守约”的成本,借款人就会更倾向于遵守合同。
违约成本
经营活动受到干扰、不能顺利进行
正常家庭生活受到干扰
贸易方/其他债权人拒绝继续提供信用
额外的逾期利息、法律费用
社会声誉受到影响
负面的征信记录、无法获得进一步的信贷
守约成本
按约偿还贷款本息
推论: 违约成本高的申请人,其信贷风险也相对较低;
对于违约成本低的申请人,放贷额也应控制在较 低水平。
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影响违约成本的因素
家庭因素:
已婚?配偶在当地有稳定的工作?
是否有小孩?小孩已上学?
有自有住房?在现有居所居住期限?
父母也在本地?需要照顾?
社会因素:
申请人在自己的生意圈、社区内是否有一定的声誉?
配偶、父母是否有较好的社会地位?
生意因素:
经营此行业年限?在该场所经营年限?
对该类生意来讲,回头客非常重要?
变更经营场所难易?
变更经营场所对生意的负面影响大小?
正常经营该生意,一年的盈利有多少?
还款意愿—违约成本
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还款意愿—违约成本
借款人的稳定性应综合考虑以上几方面的因素
理想的申请人应在家庭因素和生意因素两个方面稳定性都比较高;
如果某一方面相对较弱,但信贷员对申请人的品质比较有信心,应该也属可接受范畴;
如果两个方面稳定性都比较差,则信贷风险较高,放款需要非常审慎!
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借款人/贷款人风险-收益对比
借款人有两项投资选择,所需投资额均为100,两个项目最终结果的可能性分别如下:
投资B
可能情形
发生概率
该情形下的可回收额
项目盈利/亏损
极好情形
20%
200
100
较好情形
20%
160
60
一般情形
20%
130
30
较差情形
20%
100
0
极差情形
20%
60
-40
期望盈利
30
问题:作为生意人,你投资哪一个?
投资A
可能情形
发生概率
该情形下的可回收额
项目盈利/亏损
极好情形
20%
400
300
较好情形
20%
300
200
一般情形
20%
200
100
较差情形
20%
100
0
极差情形
20%
0
-100
期望盈利
100
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借款人/贷款人风险-收益对比(续)
思考:
借款人自有资金60,申请贷款40(利息总额10)
作为银行,你更愿意支持哪一个项目?
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借款人/贷款人风险-收益对比(续)
投资A的借款人/银行风险-收益对比
投资A
可能情形
发生概率
该情形下的可回收额
项目盈利/亏损
借款人盈利/亏损
银行盈利/亏损
极好情形
20%
400
300
290
10
较好情形
20%
300
200
190
10
一般情形
20%
200
100
90
10
较差情形
20%
100
0
-10
10
极差情形
20%
0
-100
-60
-40
期望盈利
100
90
0