商业银行资产负债管理.ppt

商业银行资产负债管理
★教材上内容
1、商业银行资产负债管理理论及其发展
2、利率风险及其管理
★学习目标
1、了解资产负债管理理论及其发展
2、掌握利率风险及其管理
商业银行业务与经营
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10/12/2018
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第九章商业银行资产负债管理
★学习重点


3. 我国商业银行资产负债管理办法
★学习方法
1. 自学《国富论》
2. 自学我国商业银行资产负债管理办法
商业银行业务与经营
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商业银行资产负债管理理论及其发展
★本节内容




商业银行业务与经营
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一、资产管理理论
(一)简介
1、流行时间:商行产生——20世纪60年代
2、核心观点:通过管理资产实现“三性”统一
3、依据:
金融市场不发达
融资工具单一
商业银行为主
资金来源固定
4、主要理论:商业贷款、资产转移、预期收入理论
商业银行业务与经营
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(二)商业性贷款理论(真实票据理论)
1 .基本观点:商业银行的业务应集中于短期自动清偿性贷款,即基于商业行为的自动清偿性贷款,这种贷款一定要以真实交易作基础,要用真实商业票据作抵押。
2 .代表人物:18世纪英国经济学家亚当∙斯密
《国富论》(国民财富的性质和原因的研究)
3. 原则:来源制约运用、保持高度流动性
4. 局限性:续短为长、需求多样、外部条件
商业银行业务与经营
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(三)资产转移理论
1 .基本观点:保持流动性的最好办法是持有可转换资产,这类资产一般具有信誉好,期限短,容易出售的特点,从而保障了银行在需要流动性时能迅速转化为现金。
:美国经济学家莫尔顿,
1918《商业银行及资本形成》
:1+2
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(四)预期收入理论
1 .基本观点:银行资产的流动性取决于借款人的预期收入,而不是贷款期限的长短。强调的是贷款偿还与借款人未来预期收入之间的关系。
:美国经济学家普鲁克诺
1949,《定期存款及银行流动性理论》
:3+1
商业银行业务与经营
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二、负债管理理论
1、流行时间:20世纪60年代
2、核心观点:通过管理负债实现“三性”统一
3、依据:
金融市场发达
金融管制加强
金融创新推广
存款保险制度建立
4、理论内容:主张银行通过主动负债的方式来维持流动性。从MM借入资金。
、扩大风险
商业银行业务与经营
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三、资产负债综合管理理论
1、流行时间: 20世纪70年代末(背景)
2、核心观点:通过管理资产、负债实现“三性”统一
3、基本原理:强调资产与负债的规模对称、速度对称、结构对称、目标互补
这种理论认为,银行单靠资产管理或单靠负债管理都难以形成“三性”的均衡,应对资产结构和负债两方面业务进行全方位、多层次的管理,保证资产负债结构调整的及时性、灵活性,以此保证流动性供给能力,达到“三性”均衡,实现其经营目标。
商业银行业务与经营
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四、资产负债外管理理论
1、流行时间: 20世纪80年代末
2、核心观点:主张商业银行应从传统的资产和负债业务以外去开拓新的业务领域,开辟新的盈利源泉