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2005 年 12 月烟台教育学院学报 Dec. 2005

第 11 卷第 4 期(总第 29 期) J ournal of Yantai College of Education Vol . 11 No. 4(Sum No. 29)
商业银行操作风险管理研究
孙海林
(中国农业银行烟台市毓璜顶支行,山东烟台 264000)
摘要: 银行诞生伊始就存在着操作风险, 中国的操作风险的管理存在着许多问题。本文
在借鉴国外先进管理方法的基础上, 结合中国银行业操作风险的实际情况和中国操作风险
管理的现状, 探索适合中国银行业操作风险现状的管理方法, 提出了一些有关操作风险管
理的建议。
关键词: 操作风险; 商业银行; 管理
中图分类号: F832 33 文献标识码: A 文章编号: 1672 - 3740 (2005) 04 - 0045 - 05
一、操作风险的定义操作风险是一种纯粹的风险, 承担这种风险一
般不会给银行带来任何收入[4 ] 但长期以来操
虽然至今仍然没有一个全球统一操作风险,
[1 ] 作风险没有引起足够的重视, 而用于度量和监
定义, 但巴塞尔委员会关于操作风险的定义
控操作风险的模型和工具就更少。1988 年的巴
已成为大多数国家认可和接受的概念。即: 操
塞尔协议《统一资本计量与资本标准的国际协
作风险是由不充分或失败的内部流程、人员、(
议》在注重信用风险的同时却忽视了商业银
系统或外部冲击所引起的直接或间接的风险[2 ] ) ,
行经营中影响越来越大的操作风险, 巴林银行
(the risk of direct or indirect loss resulting from in
等一些著名的金融机构因操作风险陷入了破
adequate or failed internal processes , people and sys
产[5 ] 。
tems or from external events ) [3 ] , 包括法律的因
巴林银行的倒闭为全球金融机构敲响了警
素。根据操作风险的成因, 操作风险可以分为
钟, 金融理论界和实务界从那时起开始研究影
四类: 内部流程风险、操作人员风险、操作系
响日益巨大的操作风险问题。最早提出操作风
统风险、外部冲击风险。内部流程风险包括操
险量化模型的是 DuncanWilson 。他在 1995 年
作流程设计不合理或者执行流程不严格等情况;
月的《》杂志上发表了“操作在险值”
操作人员风险包括操作失误、内部员工欺诈或 12 RIS K
的文章。文章认为, 操作风险可以使用“在险
者内外勾结、关键岗位人员流失等情况; 操作
值”技术进行测度并为其配置资本。
系统风险包括系统失灵、系统漏洞和系统数据(VAR) ,
近年来, 国际银行业和银行监管机构在关
有缺陷等情况; 外部冲击风险主要是外部欺诈、
注银行的信用风险和市场风险的同时越来越
突发事件以及经营环境不良变化等情况。,
重视防范操作风险[6 ] 。巴塞尔银行监管委员会
二、国内外操作风险管理的理论与实践
2004 年 6 月发布的《