统计学论文(回归分析).doc

:..♦统计小论文1106051311财一金一凡指数回归分析•摘要:指数,根据某些采样股票或债券的价格所设计并计算出來的统计数据,用来衡量般票市场或债券市场的价格波动情形。经济学概念:从指数的定义上看,广义地讲,任何两个数值对指数函数图像比形成的相刈遨都可以称为指数;狭义地讲,指数是用于测定多个项冃在不同场合下综合变动的一种特殊相对数。指数的应用和理论不断发展,逐步扩展到工业生产、进出口贸易、铁路运输、工资、成本、生活费用、股票证券等各个方面。其中,有些指数,如零售商品价格指数、生活消费价格指数,同人们的H常生活休戚相关;有些指数,如生产资料价格指数、股票价格指数等,则直接影响人们的投资活动,成为社会经济的晴雨表。至今,指数不仅是分析社会经济的景气预测的重耍工具,而且被应用于经济效益、生活质量、综合的综合评价研究。•引言:在这个市场经济发达的年代,企业的发展尤为突出,针对年度销售额进行的指数回归分析,能够有效的对企业进行监管和提高发展水平。通过对标准误差、残差、观测值等的回归分析,减少决策失误,使企业更好的发展。销售额是企业的命脉,也是企业在经营过程屮的最重要的参考指标,针对年度俏售额的指数回归分析,切实保障了企业在当今竞争中的地位与经济形势。,归模燹的基來理伦首先是对线性冋归模型基本指数介绍:随机变量y与一般变量x的理一元线性回归模型表示如下:yt=bO+blxt+ut(1)上式表示变量yt和xt之间的真实关系。其中yt称作被解释变屋(或和依变量、因变$),xt称作解禅变量(或独立变量、自变fi),ut称作随机误差项,bO称作常数项(截距项),bl称作回归系数。在模型(1)中,xt是影响八变化的重要解释变量。bO和bl也称作回归参数。这两个量通常是未知的,需要估计。t表示序数。当t表示时间序数时,xt和yt称为时间序列数据。当t表示非时间序数时,xt和yt称为截面数据。ut则包括了除xt以外的影响yt变化的众多微小因素。ut的变化是不可控的。上述模型可以分为两部分。(1)bO+blxt是非随机部分;(2)ut是随机部分。,,且数据量很大,故可能存在误差、量纲的影响。首先将数据标准化,再对样本作模型假设,得出一元线性回归方程,并绘制成散点图如下:「归分析的进〜步检验但回归方程显著并不表示每个自变量对y的影响都显著,因此我们对方程的回归系数作显著性检验,通过EXCEL中的“加载宏”添加“数据分析”,利用其“冋归分析”对上表进一步分析,得出下表:-