内部评级系统的数据管理.pdf

科技管理决策支持
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内部评级系统的数据管理
中国建设银行风险管理部武剑
巴塞尔新资本协议于!""# 年$ 月正式公布" 并将 23数据准确性
从!""$ 年在全球范围开始实施# 新协议强调内部评级要满足内部评级要求"数据就必须是准确的&及时
法$ %&’% 在风险管理和资本监管中的重要作用"倡导国的&完整的&易懂的和可信的# 数据准确性与很多因素有
际活跃银行基于内部数据和管理标准"建立内部评级系关"但主要原因还是数据输入错误# 国外银行进行了很
统和管理制度"以提高风险管理的精确性&敏感性和标多努力"试图减少数据输入差错"但效果一直不理想# 研
准化程度# 究表明"除非银行采取极端措施避免数据差错"否则数
从国际经验看"内部评级系统建设过程中"大量精据差错率不会低于()#
力将被花费在数据清洗和数据整合上# 相比之下"我国!3数据代表性
商业银行的数据储备严重不足"数据缺乏规范性且数据样本中的客户数目和数据收集期应能够充分地代
质量不高这些问题如不及早解决将严重制约内部评
" " 表历史状况"从而保证基础数据分析和违约概率预测的
级系统的应用和发展为此国内银行应尽快完成数据
# " 精确性和稳健性# 要保证历史数据发生时的经济或市场
清洗和补录工作"并实行更加规范&严格&一致的数据标状况与现在和将来可预期的状况具有可比性和可调整
准制定数据质量管理规章确保业务数据的及时性准
" " & 性#
确性和全面性
# 43数据一致性
银行如果使用内部评级法"就必须证明其模型测算
!"#$%&’()*+ 结果能够反映其现行的承销标准# 如果数据不足或承销
标准发生变化"银行在测算时应持谨慎态度# 若使用共
银行要实施内部评级法数据是最重要的环节根
" # 享数据"则须阐明其他银行的内部评级系统及标准与其
据新资本协议内部评级所用的数据既要有足够的样本
" 本身具有可比性"应尽量做到客观"并保持方法和数据
容量又必须达到一定质量标准具体要求包括
" " ’方面的一致性#
!"! 中国金融电脑!""# 年第$$ 期
决策支持科技管理
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#2数据观察期新资本协议指出"在满足标准化要求和保守原则的
就"#$ 初级法而言"无论银行使用外部数据#内部条件下"允许那些实施"#& 初级法的银行使用外部数据
数据或组合数据"其数据观察期至少为% 年"如果能收来估计违约概率和其他关键因素$ 这一方面为数据基础
集到更长时期的数据" 观察期也要相应延长$ 对实行较弱的银行开辟了一条实施"#& 法的通道"另一方面也
"#& 高级法的银行"数据观察期至少应为’年$ 要求这些银行在未来较短时期内解决内外部数据整合
32相关数据资料的问题$ 这一过程涉及数据标准制定%系统接口衔接以
银行必须收集并保存与内部评级有关的所有信息及一致性检验等复杂技术问题$ 当然"最关键的还是要
加快建立标准化数据仓库以及与之相联系的数据整
资料"包括信贷业务流程的各种合同和管理文档$ "
合%数据清洗以及数据反欺诈管理工具"同时也要进一
!"#$%&’( 步完善数据管理制度和控制措施$