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协方差矩阵.ppt

文档分类：高等教育 | 页数：约22页举报非法文档有奖

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§(X,Y):已知联合分布边缘分布这说明对于二维随机变量,除了每个随机变量各自的概率特性以外,,(X,Y),Y的若D(X)>0,D(Y)>0,称为X,Y的相关系数,记为事实上,若称X,——利用函数的期望或方差计算协方差若(X,Y)为离散型,若(X,Y)为连续型,协方差和相关系数的计算求cov(X,Y), 已知X,Y的联合分布为:XYpij1010p00q0<p<1p+q=1解10pqXYP例2 设(X,Y)~N(1,12,2,22,),求(X,Y)~N(1,12,2,22,),则X,Y相互独立X, 设X,Y相互独立,且都服从N(0,2),U=aX+bY,V=aX-bY,a,b为常数,且都不为零,求:a,b取何值时,U,V不相关?此时,U,V是否独立?

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