作者签名:——作者签名:——一学位论文独创性声明学位论文使用授权声明研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的并表示了谢意。日期:本人完全了解南京财经大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。导师签名:
摘要存款保险定价是存款保险制度设计的核心内容,其目的是确定合理的存款保险费率,降低参保存款机构的道德风险和逆向选择问题,有效发挥存款保险制度稳定金融体系的作用。为了弥补存款保险期权定价方法和预期损失定价方法的不足,必须从新的角度出发,研究存款保险的定价问题。通过选择新的风险度量方法,提高对商业银行资产损失分布的拟合精度,对存款保险费率的确定是至关重随着金融风险管理理论的发展,出现了��虲��饬街治膊糠缦斩攘糠�法,现已被广泛应用于金融风险管理的研究中。极值理论则为估计��虲��提供了一条简便而精确的通道。当商业银行资产损失分布是厚尾分布的情况下,运用极值方法可以提高��虲��墓兰凭ǘ龋�佣�朔��砎�和��估计方法不能精确包含尾部风险信息的不足。本文通过将存款保险定价问题转化为��虲��墓兰莆侍猓�⒔岷霞��理论和最大似然估计方法,对因极端风险事件造成的商业银行资产损失分布的厚尾现象进行了精确的刻画,提高了��虲��墓兰凭ǘ龋���勾婵畋O辗�率更接近公平定价。尾部区域,本文运用广义帕累托分布和广义极值分布分别拟合商业银行资产极端损失值的分布和商业银行资产的损失分布,得到了阈值法下和峰值法下的�����以及存款保险定价公式。在本文的最后,介绍了如何用最大似然估计方法要的。本文根据风险中性的定价原理,推导出了基于��虲��拇婵畋O辗崖�理论表达式。为了精确描述与存款保险定价息息相关的商业银行资产损失分布的估计出损失分布中的参数,进而完成了整个存款保险的定价过程。关键词:��籆��淮婵畋O眨患�道砺�
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目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯�����⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯�第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯���选题背景及意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯���存款保险定价文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯���.�婵畋O掌谌ǘḿ鄯椒ā����������������.�て谒鹗Фḿ鄯椒ǎ����������������������论文基本思路和主要研究内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯..���.��舅悸罚��������������������.�饕Q芯磕谌荨����������������第二章��虲��缦斩攘糠椒ā����������������缦斩攘糠椒ā�������������������.��方法的基本原理⋯..⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯..���.��的计算方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯.���.��方法的应用⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯..�����风险度量方法⋯⋯⋯.⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯���.���椒ǖ幕�驹�怼�����������������������.���募扑惴椒ǎ������������������.���椒ǖ挠τ谩������������������第三章基于��虲��椒ǖ拇婵畋O斩ḿ邸�����������商业银行极端风险事件⋯.⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯..���.�庞梅缦找�碌纳桃狄�屑ǘ朔缦帐录�������������.�谐》缦找�碌纳桃狄�屑ǘ朔缦帐录�������������.�僮鞣缦找�碌纳桃狄�屑ǘ朔缦帐录�������������极端风险事件预期超额损失与存款保险定价⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯.������椒ㄏ碌拇婵畋O斩ḿ酃�健����������第四章极值方法下的��虲��兰啤�������������极值理论与商业银行资产的损失分布⋯⋯⋯⋯.⋯.⋯⋯.⋯..���极值方法下的��虲��兰埔约按婵畋O斩ḿ酃�健����������
.��阢兄捣ǖ腣�和��估计以及存款保险定价公式⋯⋯⋯.���.�鵉峰值法的��虲��兰埔约按婵畋O斩ḿ酃�健�������存
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