信贷风险指数及预警应用研究.pdf

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信贷风险指数及预警应用研究肖条根泄嗣褚猩苄耸兄行闹校憬苄年,因次贷危机引发的全球金融危机曾对浙江绍兴市的信贷资产质量产生了严重的影响,在危机爆发的最初鲈拢笠当砟谕庑糯涣悸侍高了约盯堋W晗掳肽暌岳矗蚺分拗魅债务危机阴霾不散、美同经济复苏乏力、国内宏观调控持续深入,企业生产经营压力明显加大,银行信贷风险再次引起特别关注。能否迅速、有效地判定区域信贷风险水平并进行预警,关系到能否主动防范和最大限度地控制信贷风险。为此,本文首先构建了一个能够较全面反映区域信贷风险状况的“信贷风险指数体系”,在此基础上,运用指数的方法和原理,具体编制了企业信贷风除指数,并结合绍兴实例,分析研究指数在风险预警上的应用。一、信贷风险指数体系设想反映信贷风险水平可有多种指数选择,本文根据信贷风险所反映的对象范同ǚ缦罩魈搴托贷品种牟煌菇ㄐ糯缦罩甘逑担聪肮将指数分为总指数、类指数和个体指数。根据统计指数的含义,信贷风险总指数应反映所有风险主体、信贷品种的风险状况,但考虑企业、个人在信贷风险总量上的悬殊性和在引致信贷风险行为上的巨大差别,认为宜将企业、个人分开单列作为总指数加以研究。类指数反映的是总体内的各部分,可以根据企业的不同规模、不同行业以及不同地区建立企业信贷风险类指数;也可以根据个人的年龄、学历、区域罨肪建立个人信贷风险类指数;同时,可以根据信贷不同品种类别建立分品种类别指数。从个体指数看,单家企业的信贷风险指数过于微观,对区域风险控制没有很大的指导意义,宜按信贷基本品种建立个体指数体系。按照上述设想,本文构建了以下比较实用且能较全面反映区域信贷风险状况的信贷风险指数体系运用银行业的有关数据,全面编制各综合指数,并辅以必要的类指数和个体指数,可以迅速有效地判定区域信贷风险水平和重点;也可以根据分析预警的需要,有的放矢地编制所需指数,如为分析某外部冲击对不同规模企业信贷资产造成的影响,可分别编制大、中、小型企业信贷风险指数,以识别风险的主要对象。二、企业信贷风险指数及序列的编制从与经济环境联系的紧密性以及风险总量考虑,显然,企业信贷风险较个人信贷风险对地区经济金融的稳定更具有决定意义。因此,从实际应用出发,本文以下具体介绍企业信贷风险指数的编制。摘要:能否迅速、有效地判定区域信贷风险水平并进行预警,关系到能否主动防范和最大限度地控制信贷风险。在构建信贷风险指数体系的基础上,具体编制企业信贷风险指数,并结合浙江绍兴实例,对指数进行解读。。最后,探索研究了风险指数在信贷风险预警上的应用,并对当前绍兴市企业信贷风险进行分析,提出预警建议。关键词:信贷;风险指数;指数编制;指教解读;预警应用中图分类号:.文献标志码:文章编号:——一①本文计算数据均基于绍兴实例,并按文中所述方法计算,供参考。收稿日期:——作者简介:肖条根,男,汉族,浙江绍兴人,经济师,硕士,主要研究方向为征信管理理论与实务、金融风险。··
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黧%%厂\\一』、岷‘韶琵睦,.........曼至曼曼至量堇至莹堇至莹呈考察信贷风险的最佳指标,显然是信贷资产不速。运用指数的原理,先对信贷余额进行季节性调整,再进行标准化处理,这样处理后所得的数值,即为本文所指信贷风险指数。贷总额。信贷余额包括贷款、贸易融资、票据贴现、。一§蓦嚣蚕量量量孬氮吾再再吾曜蓟怼J