论文储虢产导师论文作者签名:宜蒸垫旱关于学位论文使用授权的声明原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师指导下,独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对本论文的研究作出重要贡献的个人和集体,均己在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。期:本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅;本人授权山东大学可以将本学位论文全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。C艿穆畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑日
目录中文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一⋯⋯..⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯英文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..§期权定价的研究历史与现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.枷虢樯堋§研究思路与论文框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..第二章期权的基本概念及期权定价的主要模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯§期权的基本概念⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.§.谌ǖ亩ㄒ濉§.谌ǖ幕疽K亍§.谌ǖ姆掷唷§期权定价模型概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..§.缦罩行岳砺邸P汀§.髂P汀P偷耐乒恪.§.商乜宥ḿ勰P汀第三章非参数定价方法的设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯§.椒ń樯堋§.兰浦形皇山东大学硕士学位论文§§.一
§.P鸵唬夯贐方法的模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯§.P投豪┱寡竞蟮哪P汀第四章各种期权定价模型的实证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..§历史波动率下的模型比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯§.扑憬峁§.煅椤§预期波动率下的模型比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯P汀P偷谋硐帧§.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.攻读硕士学位期间发表的学术论文目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..
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山东大学硕士学位论文.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..§⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..§.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..篗:疭................................................................簘一—‘
基于枷氲钠谌ǚ遣问ḿ中文摘要期权定价的方法有很多,当今主流的定价方法主要是型及其推广结果。除此之外,二叉树模型在期权定价的研究历史上也有重要P图扑悴灰祝渫乒隳P秃芏嗲榭鱿律踔撩挥薪馕鼋猓饩鸵G对这一方法寻找数值解法。实际中,蒙特卡洛方法是一种被广泛使用且效率很高的数值解法。但上述期权定价方法都有一个基本的假设,就是对期权标本文主要分为五章。第一章主要介绍本文的研究背景,详细论述国内外关于期权定价问题的相关文献,简要介绍椒ǖ难芯拷辜坝τ权定价的主要模型,并对期权的基本理论进行了简要介绍。第三章介绍了椒ǖ幕纠砺奂坝τ貌街瑁诖嘶∩仙杓屏似谌ǘḿ鄣姆遣验证比较。分别应用历史波动率和基于P偷脑て诓ǘ识山东大学硕士学位论文蕉ù笱аг海媚希傅祭鲜Γ何焊的地位,而且在金融实践中这一方法因其简单易操作也被广泛使用。的资产收益率的概率分布有一定要求。二叉树模型要求资产价格每隔一段时间必等比例上涨或者下跌;P图捌渫乒隳P驮蛞G笫找媛史从正态分布或其他确定的概率分布。论文的目的在于寻找一种不依赖收益率分布假设的期权定价方法。本文所提出的基于枷氲钠谌ǚ遣问ḿ鄯椒ǎ谌ǘḿ劭醋饕桓统计问题,估计期权价格转化成估计某个未知分布的一阶矩。模型及其推广模型在面对这一问题时,都选择的是参数模型,而本文选择非参数模型。领域,在此基础上指出本文的研究思路及框架。第二章主要论述了现阶段期数模型。第四章选取铜和玉米的现货价格作为样本数据,以欧式期权为例,对二叉树模型、P汀⒚商乜宥ḿ鄯椒ḿ胺遣问P徒辛这四种定价方法进行对比分析,发现历史波动率下非参数模型更为有效。之后研究了标的资产类型对各种定价方法的影响,发现像玉
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