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暴力哥升级版
8月16日,股指期货交割日,这一天注定为不平静的一天。上午11时6分许,短短几秒钟,银行股和两桶油集体直奔涨停,沪指涨逾5%,对空头的秒杀开始了。但在一个全球第二大、虽不成熟也有20余年历史的资本市场,值得观察的不是市场陡涨的原因,不是搏杀的结果,不是绝杀的细节,甚至也不是对市场操作行为的认定和惩罚,而是旁观者的态度。
股指突然异动,市场传闻四起,几分钟过后,至少有九大传闻不胫而走。这九个传闻似乎都非空穴来风,都有令人信服的一面。比如异动的股票全部是上证180成分股,因此有了上证180成分股将开放T+0的猜测;大蓝筹飙涨,有投资者猜测收市后公布优先股试点方案,大市值的蓝筹股,绝大部分股份转为优先股,只拿分红,不再流通。而超级主力入场是最为顺理成章的结论,中投外汇资金集中在前几日换回人民币,今日开始建仓中国金融股,后续仍会继续买入。当然也有“乌龙指”的传言,有传言是上交所内部系统故障,但上交所官方微博已经澄清,表示系统正常。光大证券自营盘70亿的乌龙指也是传言之一。回想一个多月前,就因为光大银行60亿元借贷违约引发了“钱荒”中的市场崩盘,现在光大证券又充当了苦寻答案的投资者的“替罪羊”。当然,事后证明光大证券不是替罪羊,而是真元凶。
市场上当然不都是小道消息派,也有相当一部分技术派。很快,技术派们开始了对异动时刻交易数据的复盘,并得出了股市可以被操纵的结论。当其时,数以亿元计的超级大单把多家A股大蓝筹上方堆积的卖单一扫而空,股价被瞬间推至涨停。复盘的结果是,短暂的几秒钟内,中石油成交5318万、、、,以此大致估算动用资金约20亿元。区区20亿元资金,就可以在瞬时令中国股市飞升,令股指期货空头完美爆仓。中金所的4个沪深3
00股指期货合约,每天盘中持仓多达10万手,每一个点的价格变动,交易者账面有3000万元的盈亏,100个点的价格上涨意味着多头30亿元的收益和空头30亿元的损失。以20亿元的资金撬动总值60亿元股指期货的输赢似乎是一笔合算的买卖,并且20亿元的资金,虽买在涨停板上,比正常交易价格多出了10%的成本,但损失不过2亿元,盈利却可能数倍。
技术派和消息派合流,结论就是市场大鳄、超级主力驾临。而主力都有政策背景,这样急促且毫不掩饰的入货,背后一定有着天大利好,至少也是一种向升斗小股民的宣示行为,警示卖股票者的踏空危险。近来“暴力哥”的频繁出没给这一联想提供了佐证:“钱荒”后股市低迷,A股中便经常有动辄上万手的大笔买盘出现,该买家的操作方式似乎并不以降低持仓平均成本为目的,而是极尽张扬之能事,集中大资金单笔买入,在市场引起轰动效应。“暴力哥”经常买入的是中石油或工商银行等明显能操纵指数的超级大盘股,交易时机则选择在市场危如累卵之时。往往“暴力哥”几笔交易就使大盘起死回生,暂时避免了市场信心崩溃。正因为有了如此迥异于